- 單選題歷史模擬法的核心在于根據(jù)市場因子的歷史樣本變化模擬證券組合的（）分布，利用分位數(shù)給出一定置信度下的VaR估計。
- A 、成分組成
- B 、概率
- C 、未來損益
- D 、風(fēng)險偏好
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參考答案【正確答案：C】
歷史模擬法的核心在于根據(jù)市場因子的歷史樣本變化模擬證券組合的未來損益分布，利用分位數(shù)給出一定置信度下的VaR估計。
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