- 客觀案例題黃金現(xiàn)貨價(jià)格為300，3個(gè)月的儲(chǔ)存成本為6（到期時(shí)支付），無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為4%（連續(xù)復(fù)利計(jì)息），則3個(gè)月期的黃金期貨的理論價(jià)格是（）。
- A 、(300+6)e
- B 、(0.01)
- C 、(300+6)e
- D 、(0.04)
- E 、300e
- 、(0.01)+6
- 、300e
- 、(0.01)-6
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參考答案【正確答案：C】
投資性商品資產(chǎn)的期貨價(jià)格為：F0=S0*e^(rT)+U，其中U為期貨合約有效期內(nèi)所有存儲(chǔ)成本的終值。本題中儲(chǔ)存成本6到期才支付，則黃金期貨的理論價(jià)格=300e^(4%*3/12)+6=300e^(0.01)+6.
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- A 、賣(mài)出1000手
- B 、買(mǎi)入1000手
- C 、賣(mài)出100手
- D 、買(mǎi)入100手
- 2 【單選題】4月初，黃金現(xiàn)貨價(jià)格為200元/克。我國(guó)某礦產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)3個(gè)月后會(huì)產(chǎn)出黃金1噸，決定利用國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)進(jìn)行黃金套期保值。問(wèn)題（2）該企業(yè)在8月份黃金期貨合約上的建倉(cāng)價(jià)格為210元/克。7月初，黃金期貨價(jià)格至192元/克，現(xiàn)貨價(jià)格至188元/克。該企業(yè)在現(xiàn)貨市場(chǎng)將黃金售出，同時(shí)將期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)。該企業(yè)套期保值效果是（）（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）
- A 、期貨市場(chǎng)盈利20元/克
- B 、通過(guò)套期保值，黃金銷(xiāo)售價(jià)格相當(dāng)于是206元/克
- C 、基差走弱6元/克
- D 、未實(shí)現(xiàn)完全套期保值且有凈虧損
- 3 【客觀案例題】4月初，黃金現(xiàn)貨價(jià)格為300元/克，某礦產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)未來(lái)3個(gè)月會(huì)有一批黃金產(chǎn)出，決定對(duì)其進(jìn)行套期保值，該企業(yè)以310元/克的價(jià)格在8月份黃金期貨合約上建倉(cāng)，7月初，黃金期貨價(jià)格跌至295元/克，現(xiàn)貨價(jià)格跌至290元/克。此時(shí)，該礦產(chǎn)企業(yè)將期貨合約平倉(cāng)，同時(shí)以現(xiàn)貨價(jià)格賣(mài)出黃金。則該礦產(chǎn)企業(yè)7月初黃金的實(shí)際賣(mài)出價(jià)為（ ）元/克。
- A 、295
- B 、300
- C 、305
- D 、310
- 4 【客觀案例題】若3個(gè)月后到期的黃金期貨的價(jià)格為（）元，則可采取“以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率4%借入資金，購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)貨和支付存儲(chǔ)成本，同時(shí)賣(mài)出期貨合約”的套利策略。
- A 、297
- B 、309
- C 、300
- D 、312
- 5 【客觀案例題】若3個(gè)月后到期的黃金期貨的價(jià)格為（）元，則可采取“以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率4%借入資金，購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)貨和支付存儲(chǔ)成本，同時(shí)賣(mài)出期貨合約”的套利策略。
- A 、297
- B 、309
- C 、300
- D 、312
- 6 【客觀案例題】若3個(gè)月后到期的黃金期貨的價(jià)格為（）元，則可采取“以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率4%借入資金，購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)貨和支付存儲(chǔ)成本，同時(shí)賣(mài)出期貨合約”的套利策略。
- A 、297
- B 、309
- C 、300
- D 、312
- 7 【客觀案例題】若3個(gè)月后到期的黃金期貨的價(jià)格為（）元，則可采取“以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率4%借入資金，購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)貨和支付存儲(chǔ)成本，同時(shí)賣(mài)出期貨合約”的套利策略。
- A 、297
- B 、309
- C 、300
- D 、312
- 8 【客觀案例題】若3個(gè)月后到期的黃金期貨的價(jià)格為（）元，則可采取“以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率4%借入資金，購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)貨和支付存儲(chǔ)成本，同時(shí)賣(mài)出期貨合約”的套利策略。
- A 、297
- B 、309
- C 、300
- D 、312
- 9 【客觀案例題】若3個(gè)月后到期的黃金期貨的價(jià)格為（）元，則可采取“以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率4%借入資金，購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)貨和支付存儲(chǔ)成本，同時(shí)賣(mài)出期貨合約”的套利策略。
- A 、297
- B 、309
- C 、300
- D 、312
- 10 【客觀案例題】若3個(gè)月后到期的黃金期貨的價(jià)格為（）元，則可采取“以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率4%借入資金，購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)貨和支付存儲(chǔ)成本，同時(shí)賣(mài)出期貨合約”的套利策略。
- A 、297
- B 、309
- C 、300
- D 、312
熱門(mén)試題換一換
- 期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的流程包括（）
- 貨幣供給是一個(gè)經(jīng)濟(jì)過(guò)程。（）
- 劉華是某期貨公司的從業(yè)人員，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中，由于自身過(guò)錯(cuò)而給期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)造成損失的，下列表述正確的是（）。
- 美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)（ISM）公布的制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)是一個(gè)綜合性加權(quán)指數(shù)，其中新訂單指標(biāo)權(quán)重最大。（）
- 如果將最小贖回價(jià)值規(guī)定為80元，市場(chǎng)利率不變，則產(chǎn)品的息票率應(yīng)為（）。
- 構(gòu)成美元指數(shù)的貨幣中，按權(quán)重由大到小依次是（）。
- 期貨實(shí)物交割必須經(jīng)過(guò)的環(huán)節(jié)（）。
- 期貨價(jià)格形式F=S+W-R中，持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來(lái)的收益。（）
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