- 多選題投資者對股票組合進行風險管理，可以（）。
- A 、通過投資組合方式，分散系統(tǒng)性風險
- B 、通過股指期貨套期保值，規(guī)避系統(tǒng)性風險
- C 、通過投資組合方式，分散非系統(tǒng)性風險
- D 、通過股指期貨套期保值，規(guī)避非系統(tǒng)性風險
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參考答案【正確答案：B,C】
股指期貨可用于套期保值，以降低投資組合的系統(tǒng)性風險；通過投資組合方式，分散非系統(tǒng)性風險。
您可能感興趣的試題- 1 【多選題】投資者對股票組合進行風險管理，可以（）。
- A 、通過投資組合方式，分散系統(tǒng)性風險
- B 、通過股指期貨套期保值，規(guī)避系統(tǒng)性風險
- C 、通過投資組合方式，分散非系統(tǒng)性風險
- D 、通過股指期貨套期保值，規(guī)避非系統(tǒng)性風險
- 2 【多選題】投資者對股票組合進行風險管理，可以（）。
- A 、通過投資組合方式，分散系統(tǒng)性風險
- B 、通過股指期貨套期保值，規(guī)避系統(tǒng)性風險
- C 、通過投資組合方式，分散非系統(tǒng)性風險
- D 、通過股指期貨套期保值，規(guī)避非系統(tǒng)性風險
- 3 【多選題】投資者對股票組合進行風險管理，可以（）。
- A 、通過投資組合方式，分散系統(tǒng)性風險
- B 、通過股指期貨套期保值，規(guī)避系統(tǒng)性風險
- C 、通過投資組合方式，分散非系統(tǒng)性風險
- D 、通過股指期貨套期保值，規(guī)避非系統(tǒng)性風險
- 4 【多選題】投資者對股票組合進行風險管理，可以（）。
- A 、通過投資組合方式，分散系統(tǒng)性風險
- B 、通過股指期貨套期保值，規(guī)避系統(tǒng)性風險
- C 、通過投資組合方式，分散非系統(tǒng)性風險
- D 、通過股指期貨套期保值，規(guī)避非系統(tǒng)性風險
- 5 【多選題】投資者對股票組合進行風險管理，可以（）。
- A 、通過投資組合方式，分散系統(tǒng)性風險
- B 、通過股指期貨套期保值，規(guī)避系統(tǒng)性風險
- C 、通過投資組合方式，分散非系統(tǒng)性風險
- D 、通過股指期貨套期保值，規(guī)避非系統(tǒng)性風險
- 6 【多選題】投資者對股票組合進行風險管理，可以（）。
- A 、通過投資組合方式，分散系統(tǒng)性風險
- B 、通過股指期貨套期保值，規(guī)避系統(tǒng)性風險
- C 、通過投資組合方式，分散非系統(tǒng)性風險
- D 、通過股指期貨套期保值，規(guī)避非系統(tǒng)性風險
- 7 【多選題】投資者對股票組合進行風險管理，可以（）。
- A 、通過投資組合方式，分散系統(tǒng)性風險
- B 、通過股指期貨套期保值，規(guī)避系統(tǒng)性風險
- C 、通過投資組合方式，分散非系統(tǒng)性風險
- D 、通過股指期貨套期保值，規(guī)避非系統(tǒng)性風險
- 8 【多選題】投資者對股票組合進行風險管理，可以（）。
- A 、通過投資組合方式，分散系統(tǒng)性風險
- B 、通過股指期貨套期保值，規(guī)避系統(tǒng)性風險
- C 、通過投資組合方式，分散非系統(tǒng)性風險
- D 、通過股指期貨套期保值，規(guī)避非系統(tǒng)性風險
- 9 【多選題】投資者對股票組合進行風險管理，可以（）。
- A 、通過投資組合方式，分散系統(tǒng)性風險
- B 、通過股指期貨套期保值，規(guī)避系統(tǒng)性風險
- C 、通過投資組合方式，分散非系統(tǒng)性風險
- D 、通過股指期貨套期保值，規(guī)避非系統(tǒng)性風險
- 10 【多選題】投資者對股票組合進行風險管理，可以（）。
- A 、通過投資組合方式，分散系統(tǒng)性風險
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- C 、通過投資組合方式，分散非系統(tǒng)性風險
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熱門試題換一換
- 公司制期貨交易所總經(jīng)理行使下列職權( )。
- 期貨公司辦理客戶銷戶手續(xù)時，應當及時按規(guī)定申請注銷客戶在期貨交易所的（ ）。
- 期貨交易和期權交易買賣雙方權利和義務都是對稱的。（）
- 美國交易者發(fā)現(xiàn)6月期歐元兌美元期貨與9月期歐元兌美元期貨間存在套利機會，2月10日賣出100手6月期歐元兌美元期貨合約，歐元兌美元的價格為1.3606，同時買入100手9月期歐元兌美元期貨合約，歐元兌美元的價格為1.3466。5月10日，該交易者分別以1.3526和1.3364的歐元兌美元價格將手中合約全部對沖，則該交易者（）美元。（每張歐元兌美元期貨合約規(guī)模為12.5萬歐元）
- 通過使用權益類衍生品工具，可以從結構上優(yōu)化資產(chǎn)組合，包括有（）。
- 某投資者以6390元/噸賣出7月白糖期貨合約1手，以6480元/噸買入9月白糖期貨合約1手，當兩合約價格為（）時，該投資者同時平倉會盈利。
- 該廠應（）5月份豆粕期貨合約。
- 若股指期貨的合約價值與被保值股票組合的市場價值相等，就可實現(xiàn)完全套期保值。（）
- 根據(jù)《最高人民法院關于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定（二）》，交易所為被告或者第三人的因期貨交易所履行職責引起的某些案件，由期貨交易所所在地的中級人民法院管轄。這些案件不包括（）。
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