- 客觀案例題5月份，某進(jìn)口商以67000元/噸的價格從國外進(jìn)口一批銅，同時利用銅期貨對該批銅進(jìn)行套期保值，以67500元/噸的價格賣出9月份銅期貨合約。至6月中旬，該進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商以9月份銅期貨合約為基準(zhǔn)價，以低于期貨價格300元/噸的價格成交。8月10日，電纜廠實施點價，以65000元/噸的期貨價格作為基準(zhǔn)價，進(jìn)行實物交收。同時該進(jìn)口商立刻按該期貨價格將合約對沖平倉。此時現(xiàn)貨市場銅價格為64800元/噸。則（）。
- A 、對該進(jìn)口商來說，結(jié)束套期保值時的基差為200元/噸
- B 、與電纜廠實物交收的價格為64500元/噸
- C 、基差走弱200元/噸，不完全套期保值，且有凈虧損
- D 、通過套期保值操作，銅的售價相當(dāng)于67200元/噸
掃碼下載億題庫
精準(zhǔn)題庫快速提分
參考答案【正確答案：D】
5月，建倉時，基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格=67000-67500= -500元/噸，
8月10日，由于進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商以9月份銅期貨合約為基準(zhǔn)價，以低于期貨價格300元/噸的價格成交。雙方實交收，現(xiàn)貨成交價為：65000-300=64700元/噸 ，選項B不正確；
結(jié)束套期保值，對進(jìn)口商來說基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格=64700-65000= -300元/噸，選項A不正確；
進(jìn)口商實行的是賣出套期保值，基差由-500元/噸變?yōu)?300元/噸，走強(qiáng)200元/噸，則盈利=200元/噸，選項C不正確；
期貨市場盈利=67500-65000=2500元/噸，則實際銷售價格=64700+2500=67200元/噸，選項D正確。
您可能感興趣的試題- 1 【客觀案例題】5月份，某進(jìn)口商以67000元/噸的價格從國外進(jìn)口一批銅，同時利用銅期貨對該批銅進(jìn)行套期保值，以67500元/噸的價格賣出9月份銅期貨合約。至6月中旬，該進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商以9月份銅期貨合約為基準(zhǔn)價，以低于期貨價格300元/噸的價格成交。該進(jìn)口商開始套期保值時的基差為（）元/噸。
- A 、 500
- B 、 -500
- C 、300
- D 、 -300
- 2 【客觀案例題】5月份，某進(jìn)口商以67000元/噸的價格從國外進(jìn)口一批銅，同時利用銅期貨對該批銅進(jìn)行套期保值，以67500元/噸的價格賣出9月份銅期貨合約。至6月中旬，該進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商以9月份銅期貨合約為基準(zhǔn)價，以低于期貨價格300元/噸的價格成交。8月10日，電纜廠實施點價，以65000元/噸的期貨價格作為基準(zhǔn)價，進(jìn)行實物交收。同時該進(jìn)口商立刻按該期貨價格將合約對沖平倉。此時現(xiàn)貨市場銅價格為64800元/噸。則（）。
- A 、對該進(jìn)口商來說，結(jié)束套期保值時的基差為200元/噸
- B 、與電纜廠實物交收的價格為64500元/噸
- C 、基差走弱200元/噸，不完全套期保值，且有凈虧損
- D 、通過套期保值操作，銅的售價相當(dāng)于67200元/噸
- 3 【客觀案例題】5月份，某進(jìn)口商以67000元/噸的價格從國外進(jìn)口一批銅，同時利用銅期貨對該批銅進(jìn)行套期保值，以67500元/噸的價格賣出9月份銅期貨合約。至6月中旬，該進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商以9月份銅期貨合約為基準(zhǔn)價，以低于期貨價格300元/噸的價格成交。8月10日，電纜廠實施點價，以65000元/噸的期貨價格作為基準(zhǔn)價，進(jìn)行實物交收。同時該進(jìn)口商立刻按該期貨價格將合約對沖平倉。此時現(xiàn)貨市場銅價格為64800元/噸。則（）。
- A 、對該進(jìn)口商來說，結(jié)束套期保值時的基差為200元/噸
- B 、與電纜廠實物交收的價格為64500元/噸
- C 、基差走弱200元/噸，不完全套期保值，且有凈虧損
- D 、通過套期保值操作，銅的售價相當(dāng)于67200元/噸
- 4 【客觀案例題】5月份，某進(jìn)口商以67000元/噸的價格從國外進(jìn)口一批銅，同時利用銅期貨對該批銅進(jìn)行套期保值，以67500元/噸的價格賣出9月份銅期貨合約。至6月中旬，該進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商以9月份銅期貨合約為基準(zhǔn)價，以低于期貨價格300元/噸的價格成交。8月10日，電纜廠實施點價，以65000元/噸的期貨價格作為基準(zhǔn)價，進(jìn)行實物交收。同時該進(jìn)口商立刻按該期貨價格將合約對沖平倉。此時現(xiàn)貨市場銅價格為64800元/噸。則（）。
- A 、對該進(jìn)口商來說，結(jié)束套期保值時的基差為200元/噸
- B 、與電纜廠實物交收的價格為64500元/噸
- C 、基差走弱200元/噸，不完全套期保值，且有凈虧損
- D 、通過套期保值操作，銅的售價相當(dāng)于67200元/噸
- 5 【客觀案例題】5月份，某進(jìn)口商以67000元/噸的價格從國外進(jìn)口一批銅，同時利用銅期貨對該批銅進(jìn)行套期保值，以67500元/噸的價格賣出9月份銅期貨合約。至6月中旬，該進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商以9月份銅期貨合約為基準(zhǔn)價，以低于期貨價格300元/噸的價格成交。該進(jìn)口商開始套期保值時的基差為（）元/噸。
- A 、 500
- B 、 -500
- C 、300
- D 、 -300
- 6 【客觀案例題】5月份，某進(jìn)口商以67000元/噸的價格從國外進(jìn)口一批銅，同時利用銅期貨對該批銅進(jìn)行套期保值，以67500元/噸的價格賣出9月份銅期貨合約。至6月中旬，該進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商以9月份銅期貨合約為基準(zhǔn)價，以低于期貨價格300元/噸的價格成交。8月10日，電纜廠實施點價，以65000元/噸的期貨價格作為基準(zhǔn)價，進(jìn)行實物交收。同時該進(jìn)口商立刻按該期貨價格將合約對沖平倉。此時現(xiàn)貨市場銅價格為64800元/噸。則（）。
- A 、對該進(jìn)口商來說，結(jié)束套期保值時的基差為200元/噸
- B 、與電纜廠實物交收的價格為64500元/噸
- C 、基差走弱200元/噸，不完全套期保值，且有凈虧損
- D 、通過套期保值操作，銅的售價相當(dāng)于67200元/噸
- 7 【客觀案例題】5月份，某進(jìn)口商以67000元/噸的價格從國外進(jìn)口一批銅，同時利用銅期貨對該批銅進(jìn)行套期保值，以67500元/噸的價格賣出9月份銅期貨合約。至6月中旬，該進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商以9月份銅期貨合約為基準(zhǔn)價，以低于期貨價格300元/噸的價格成交。8月10日，電纜廠實施點價，以65000元/噸的期貨價格作為基準(zhǔn)價，進(jìn)行實物交收。同時該進(jìn)口商立刻按該期貨價格將合約對沖平倉。此時現(xiàn)貨市場銅價格為64800元/噸。則（）。
- A 、對該進(jìn)口商來說，結(jié)束套期保值時的基差為200元/噸
- B 、與電纜廠實物交收的價格為64500元/噸
- C 、基差走弱200元/噸，不完全套期保值，且有凈虧損
- D 、通過套期保值操作，銅的售價相當(dāng)于67200元/噸
- 8 【客觀案例題】5月份，某進(jìn)口商以67000元/噸的價格從國外進(jìn)口一批銅，同時利用銅期貨對該批銅進(jìn)行套期保值，以67500元/噸的價格賣出9月份銅期貨合約。至6月中旬，該進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商以9月份銅期貨合約為基準(zhǔn)價，以低于期貨價格300元/噸的價格成交。8月10日，電纜廠實施點價，以65000元/噸的期貨價格作為基準(zhǔn)價，進(jìn)行實物交收。同時該進(jìn)口商立刻按該期貨價格將合約對沖平倉。此時現(xiàn)貨市場銅價格為64800元/噸。則（）。
- A 、對該進(jìn)口商來說，結(jié)束套期保值時的基差為200元/噸
- B 、與電纜廠實物交收的價格為64500元/噸
- C 、基差走弱200元/噸，不完全套期保值，且有凈虧損
- D 、通過套期保值操作，銅的售價相當(dāng)于67200元/噸
- 9 【客觀案例題】5月份，某進(jìn)口商以67000元/噸的價格從國外進(jìn)口一批銅，同時利用銅期貨對該批銅進(jìn)行套期保值，以67500元/噸的價格賣出9月份銅期貨合約。至6月中旬，該進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商以9月份銅期貨合約為基準(zhǔn)價，以低于期貨價格300元/噸的價格成交。8月10日，電纜廠實施點價，以65000元/噸的期貨價格作為基準(zhǔn)價，進(jìn)行實物交收。同時該進(jìn)口商立刻按該期貨價格將合約對沖平倉。此時現(xiàn)貨市場銅價格為64800元/噸。則（）。
- A 、對該進(jìn)口商來說，結(jié)束套期保值時的基差為200元/噸
- B 、與電纜廠實物交收的價格為64500元/噸
- C 、基差走弱200元/噸，不完全套期保值，且有凈虧損
- D 、通過套期保值操作，銅的售價相當(dāng)于67200元/噸
- 10 【客觀案例題】5月份，某進(jìn)口商以67000元/噸的價格從國外進(jìn)口一批銅，同時利用銅期貨對該批銅進(jìn)行套期保值，以67500元/噸的價格賣出9月份銅期貨合約。至6月中旬，該進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商以9月份銅期貨合約為基準(zhǔn)價，以低于期貨價格300元/噸的價格成交。該進(jìn)口商開始套期保值時的基差為（）元/噸。
- A 、 500
- B 、 -500
- C 、300
- D 、 -300
熱門試題換一換
- 我國人民幣遠(yuǎn)期利率協(xié)議直到2007年才正式推出。（）
- 持倉費高低與距期貨合約到期時間長短有關(guān)，距交割時間越近，持倉費越高。（）
- 我國商品期貨交易所的大戶報告制度規(guī)定，當(dāng)會員或客戶的某品種持倉合約的數(shù)量達(dá)到交易所規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉限量（）以上（含本數(shù)）時，應(yīng)向交易所報告。
- 甲投資者在乙期貨公司開戶，某日開倉買入10手銅期貨，由于價格波動的原因，甲投資者賬戶將面臨結(jié)算準(zhǔn)備金不足的情況，甲投資者申請將10萬元國債沖抵一部分保證金，以下正確的有（ ）。
- 假設(shè)英鎊兌美元的即期匯率為1.4753，30天遠(yuǎn)期匯率為1.4783，這表明英鎊兌美元的30天遠(yuǎn)期匯率（）。
- 上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為15500元/噸，買入價格為15510元/噸，前一成交價為15490元/噸，則該合約的撮合成交價應(yīng)為（）元/噸。
- 期貨投資者保障基金的（）應(yīng)當(dāng)報財政部批準(zhǔn)。
- 基本面分析方法以供求分析為基礎(chǔ)，研究價格變動的內(nèi)在因素和根本原因，側(cè)重于分析和預(yù)測價格變動的（）趨勢。
億題庫—讓考試變得更簡單
已有600萬用戶下載
eb5rp