銀行從業(yè)資格
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首頁 銀行從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 多選題 下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散效果的有（）。
  • A 、收益率相關(guān)系數(shù)為0的兩種資產(chǎn)
  • B 、收益率相關(guān)系數(shù)為-1的兩種資產(chǎn)
  • C 、收益率相關(guān)系數(shù)為-0.5的兩種資產(chǎn)
  • D 、收益率相關(guān)系數(shù)為1的兩種資產(chǎn)
  • E 、以上都對(duì)

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參考答案

【正確答案：A,B,C】

馬柯維茨的現(xiàn)代投資組合理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1 (即不完全正相關(guān))，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。

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