- 單選題在資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）中用來描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)大小的指標(biāo)是（）。
- A 、方差
- B 、標(biāo)準(zhǔn)差
- C 、α系數(shù)
- D 、β系數(shù)
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參考答案【正確答案：D】
資本資產(chǎn)定價(jià)模型使用β系數(shù)來描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大小。β系數(shù)表示資產(chǎn)對市場收益變動的敏感性。
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- A 、正確
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- A 、投資者可以相同的無風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行無限制的借貸
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- D 、投資者對于證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)具有不同的預(yù)期
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- A 、所有證券的期望收益率將會提高
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- C 、證券市場線的斜率將會變大
- D 、所有證券的貝塔系數(shù)將會提高
- 4 【單選題】在資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）中用來描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)大小的指標(biāo)是（）。
- A 、方差
- B 、標(biāo)準(zhǔn)差
- C 、α系數(shù)
- D 、β系數(shù)
- 5 【單選題】在資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）中用來描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)大小的指標(biāo)是（）。
- A 、方差
- B 、標(biāo)準(zhǔn)差
- C 、α系數(shù)
- D 、β系數(shù)
- 6 【單選題】在資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）中用來描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)大小的指標(biāo)是（）。
- A 、方差
- B 、標(biāo)準(zhǔn)差
- C 、α系數(shù)
- D 、β系數(shù)
- 7 【單選題】在資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）中用來描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)大小的指標(biāo)是（）。
- A 、方差
- B 、標(biāo)準(zhǔn)差
- C 、α系數(shù)
- D 、β系數(shù)
- 8 【單選題】在資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）中用來描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)大小的指標(biāo)是（）。
- A 、方差
- B 、標(biāo)準(zhǔn)差
- C 、α系數(shù)
- D 、β系數(shù)
- 9 【單選題】在資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）中用來描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)大小的指標(biāo)是（）。
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- B 、標(biāo)準(zhǔn)差
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- B 、標(biāo)準(zhǔn)差
- C 、α系數(shù)
- D 、β系數(shù)
熱門試題換一換
- 公司型基金與合伙型基金均由（ ）進(jìn)行管理。
- 股權(quán)投資基金備案材料完備且符合要求的中國證券投資基金協(xié)會應(yīng)當(dāng)收齊備案材料之日起（ ）個(gè)工作日內(nèi)，為私募基金辦結(jié)備案手續(xù)。
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- 私募基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國證券投資基金業(yè)協(xié)會報(bào)告的事項(xiàng)不包括（）。
- 某QDII基金信息披露如下，說法錯(cuò)誤的是（）。
- 下列關(guān)于遠(yuǎn)期合約缺點(diǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（）。
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