參考答案

【正確答案：C】

對于看跌期權來說,資產現(xiàn)行市價低于執(zhí)行價格時,處于“實值狀態(tài)”,所以,選項A的說法不正確;

對于看跌期權來說,現(xiàn)行資產的價格高于執(zhí)行價格時,內在價值等于零,所以,選項B的說法不正確;

時間溢價=期權價格-內在價值=3.5-0=3.5(元),所以,選項C的說法正確;

買入看跌期權的凈收入=Max(執(zhí)行價格-股票市價,0)=Max(8-股票市價,0),由此可知,買入看跌期權的最大凈收入為8元,選項D的說法不正確。