期貨從業(yè)資格
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首頁(yè) 期貨從業(yè)資格考試 題庫(kù) 正文
  • 客觀案例題 4月15日，某機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)6月10日會(huì)有300萬(wàn)元資金到賬。該機(jī)構(gòu)看中A、B、C三只股票，當(dāng)天價(jià)格分別為20元、25元、50元，如果當(dāng)時(shí)就有資金，每個(gè)股票投入100萬(wàn)元就可以分別買進(jìn)5萬(wàn)股、4萬(wàn)股和2萬(wàn)股。由于當(dāng)時(shí)股市處于行情看漲期，該機(jī)構(gòu)擔(dān)心2個(gè)月后資金到賬時(shí)股價(jià)已上漲，就買不到這么多數(shù)量股票了。于是，該機(jī)構(gòu)打算采取買進(jìn)中證500股指期貨合約的方法套期保值，以鎖定購(gòu)股成本。若6月到期的中證500期指為2500點(diǎn)，每點(diǎn)乘數(shù)為200元，三只股票的β系數(shù)分別為1.5、1.3和1.1。則應(yīng)該買進(jìn)（）手期指合約。
  • A 、7
  • B 、8
  • C 、9
  • D 、10

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參考答案

【正確答案：B】

機(jī)構(gòu)將收到300萬(wàn)資金，A、B、C三只股票各投資100萬(wàn)，則各股票占比為100/300=1/3，三只股票組合的β系數(shù)=1.5×1/3+1.3×1/3+1.1×1/3=1.3；則應(yīng)買進(jìn)期貨合約數(shù)量=1.3×300萬(wàn)/(2500×200)≈8手。

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