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計(jì)算分析題
題干：ABC公司的股票目前的股價(jià)為10元，有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為10元，期權(quán)價(jià)格為2元，到期時(shí)間為6個(gè)月。
題目：接上問，某投資者采用保護(hù)性看跌期權(quán)投資策略，計(jì)算到期時(shí)股票價(jià)格為多少時(shí)投資者能獲得2元的凈收益；

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參考答案

股價(jià)大于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，保護(hù)性看跌期權(quán)的凈損益＝到期日股價(jià)－目前股價(jià)－看跌期權(quán)價(jià)格。

所以凈損益為2元時(shí)，到期日股價(jià)＝目前股價(jià)＋看跌期權(quán)價(jià)格＋凈損益＝10＋1.80＋2＝13.80（元）。

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