- 簡答題以下哪一個說法可以解釋農(nóng)產(chǎn)品減產(chǎn)還可能會使農(nóng)民收入增加?( )
- A 、需求比供給更有彈性
- B 、供給是完全彈性的
- C 、需求相對無彈性,供給曲線向左移動會增加總收益
- D 、供給相對無彈性,供給曲線向左移動會增加總收益

掃碼下載億題庫
精準(zhǔn)題庫快速提分
參考答案【正確答案:C】
如圖所示,農(nóng)產(chǎn)品的需求曲線D是相對無彈性的,即比較陡峭。農(nóng)產(chǎn)品的減產(chǎn)使供給曲線由S向左移動至S',在缺乏彈性的需求曲線的作用下,農(nóng)產(chǎn)品的均衡價格大幅度地由原先的P1上升到P2。由于農(nóng)產(chǎn)品均衡價格的上升幅度大于農(nóng)產(chǎn)品均衡數(shù)量的下降幅度,最后致使農(nóng)民收入增加。
相對無彈性的需求曲線
您可能感興趣的試題- 1 【判斷題】蛛網(wǎng)理論主要被適用于解釋農(nóng)產(chǎn)品的的供求狀況以及價格的基本走勢。
- A 、正確
- B 、錯誤
- 2 【多選題】以下關(guān)于解釋模型說法正確的是()。
- A 、試圖說明歷史價格對歷史供求力量的影響
- B 、不一定是一個可以進(jìn)行有效預(yù)測的模型
- C 、這個模型里影響因素和價格同時發(fā)生
- D 、實(shí)際建立起來的模型有可能是混合模型
- 3 【判斷題】解釋模型可以表示為:Pt=f(xt,yt,zt);而預(yù)測模型則是Pt=f(xt-1,yt-1,zt-1)。( )
- A 、正確
- B 、錯誤
- 4 【多選題】以下關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品供給曲線說法不正確的有()。
- A 、農(nóng)產(chǎn)品的供給曲線通常以作物年度為度量時間
- B 、對于非常難以儲存的商品,其供給曲線很可能是一條與縱軸平行的直線
- C 、對于非常難以儲存的商品,其供給曲線很可能是一條與橫軸平行的直線
- D 、農(nóng)產(chǎn)品的供給曲線通常以作物生長周期為度量時間
- 5 【判斷題】農(nóng)產(chǎn)品價格走勢分析可以根據(jù)一段時間內(nèi)影響農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)的重大環(huán)境因素改變和供求關(guān)系轉(zhuǎn)換的利多或利空的態(tài)勢來判研。
- A 、正確
- B 、錯誤
- 6 【多選題】以下哪些模型可以用來解釋波動率聚類特點(diǎn)。
- A 、 隨機(jī)游走模型
- B 、ARCH模型
- C 、 GARCH模型
- D 、ARMA模型
- 7 【單選題】被免職的首席風(fēng)險官可以向( )解釋說明情況。
- A 、公司住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)
- B 、中國期貨業(yè)協(xié)會
- C 、公司董事會
- D 、公司住所地期貨交易所
- 8 【客觀案例題】這款產(chǎn)品可以分解為零息債券與()。
- A 、平值看漲期權(quán)多頭
- B 、平值看漲期權(quán)空頭
- C 、虛值看漲期權(quán)多頭
- D 、虛值看漲期權(quán)空頭
- 9 【客觀案例題】這款產(chǎn)品可以分解為零息債券與()。
- A 、平值看漲期權(quán)多頭
- B 、平值看漲期權(quán)空頭
- C 、虛值看漲期權(quán)多頭
- D 、虛值看漲期權(quán)空頭
- 10 【客觀案例題】這款產(chǎn)品可以分解為零息債券與()。
- A 、平值看漲期權(quán)多頭
- B 、平值看漲期權(quán)空頭
- C 、虛值看漲期權(quán)多頭
- D 、虛值看漲期權(quán)空頭
熱門試題換一換
- 某公司在6月20日預(yù)計將于9月10日收到2000萬美元,該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6%,該公司擔(dān)心到9月10日時利率會下跌。于是以93.09的價格買進(jìn)CME的3個月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值(CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元)。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5.15%,該公司以93.68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有( )。
- 期貨從業(yè)人員受到訓(xùn)誡、公開譴責(zé)和暫停從業(yè)資格的紀(jì)律懲戒的,應(yīng)當(dāng)參加協(xié)會組織的專項后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)。()
- 某投資者在國內(nèi)市場以4020元/噸的價格買入10手大豆期貨合約,當(dāng)價格下跌后,又以4010元/噸的價格買入10手該合約。如果此后市價反彈,只要反彈到()元/噸就可以避免損失。(不計交易費(fèi)用)
- 跨式期權(quán)組合是指同價對敲組合期權(quán)。()
- 期貨交易所未按交易規(guī)則規(guī)定的期限、方式,將交易或者持倉頭寸的結(jié)算結(jié)果通知期貨公司,造成期貨公司損失的,由期貨交易所承擔(dān)賠償責(zé)任。()
- 以下對買入套期保值者最有利的是()。
- 在我國,期貨公司在接受客戶開戶申請時,應(yīng)向客戶提供()。
- 國內(nèi)期貨公司的職能包括對客戶賬戶進(jìn)行管理,控制客戶交易風(fēng)險。()
- 當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格低于下限水平,利率下限期權(quán)的賣方不需要承擔(dān)支付義務(wù)。()
億題庫—讓考試變得更簡單
已有600萬用戶下載
bO2b1
