- 單選題對(duì)賣出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（）。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）
- A 、虧損性套期保值
- B 、期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧相抵
- C 、盈利性套期保值
- D 、套期保值效果不能確定，還要結(jié)合價(jià)格走勢(shì)來(lái)判斷
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參考答案【正確答案：A】
在基差交易中，作為基差賣出一方，最擔(dān)心的是簽訂合同之前的升貼水報(bào)價(jià)不被基差買方接受，或者是基差賣不出好價(jià)錢而期貨市場(chǎng)上的套期保值持倉(cāng)正承受被套浮虧和追加保證金的狀態(tài)。有時(shí)基差賣方會(huì)較長(zhǎng)一段時(shí)間尋找不到交易買方，在此期間所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要是基差走勢(shì)向不利于套期保值頭寸的方向發(fā)展。如：在賣出套期保值后基差走弱；或買入套期保值后基差走強(qiáng)，造成虧損。
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- A 、期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)不能完全盈虧相抵，存在凈損失
- B 、期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)能完全盈虧相抵且有凈盈利
- C 、現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利完全彌補(bǔ)期貨市場(chǎng)虧損，完全實(shí)現(xiàn)套期保值
- D 、 以上說(shuō)法都不對(duì)
- 2 【單選題】對(duì)買入套期保值而言,基差走強(qiáng),套期保值效果是()(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)。
- A 、期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)不能完全盈虧相抵,存在凈損失
- B 、期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)能完全盈虧相抵且有凈盈利
- C 、現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利完全彌補(bǔ)期貨市場(chǎng)虧損,完全實(shí)現(xiàn)套期保值
- D 、
以上說(shuō)法都不對(duì)
- 3 【單選題】對(duì)買入套期保值而言,基差走強(qiáng),套期保值效果是()(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)。
- A 、套期保值效果不確定,還要結(jié)合價(jià)格走勢(shì)來(lái)判斷
- B 、不完全套期保值,且有凈盈利
- C 、期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧相抵,實(shí)現(xiàn)完全套期保值
- D 、不完全套期保值,且凈損失
- 4 【單選題】對(duì)賣出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（）。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）
- A 、虧損性套期保值
- B 、期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧相抵
- C 、盈利性套期保值
- D 、套期保值效果不能確定，還要結(jié)合價(jià)格走勢(shì)來(lái)判斷
- 5 【單選題】對(duì)賣出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（）。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）
- A 、虧損性套期保值
- B 、期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧相抵
- C 、盈利性套期保值
- D 、套期保值效果不能確定，還要結(jié)合價(jià)格走勢(shì)來(lái)判斷
- 6 【單選題】對(duì)賣出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（）。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）
- A 、虧損性套期保值
- B 、期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧相抵
- C 、盈利性套期保值
- D 、套期保值效果不能確定，還要結(jié)合價(jià)格走勢(shì)來(lái)判斷
- 7 【多選題】對(duì)賣出套期保值而言，能夠?qū)崿F(xiàn)凈盈利的情況有（）。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）
- A 、基差為正，且數(shù)值越來(lái)越大
- B 、基差為負(fù)，且絕對(duì)值越來(lái)越小
- C 、基差為負(fù)，且絕對(duì)值越來(lái)越大
- D 、基差為正，且數(shù)值越來(lái)越小
- 8 【單選題】對(duì)賣出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（）。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）
- A 、虧損性套期保值
- B 、期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧相抵
- C 、盈利性套期保值
- D 、套期保值效果不能確定，還要結(jié)合價(jià)格走勢(shì)來(lái)判斷
- 9 【單選題】對(duì)賣出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（）。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）
- A 、虧損性套期保值
- B 、期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧相抵
- C 、盈利性套期保值
- D 、套期保值效果不能確定，還要結(jié)合價(jià)格走勢(shì)來(lái)判斷
- 10 【單選題】對(duì)賣出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（）。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）
- A 、虧損性套期保值
- B 、期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧相抵
- C 、盈利性套期保值
- D 、套期保值效果不能確定，還要結(jié)合價(jià)格走勢(shì)來(lái)判斷
熱門試題換一換
- 根據(jù)《期貨市場(chǎng)客戶開(kāi)戶管理規(guī)定》,期貨公司發(fā)生下列哪些情況時(shí),期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心。( )
- （）又稱二項(xiàng)式模型，是期權(quán)定價(jià)領(lǐng)域中比較簡(jiǎn)單，卻又非常實(shí)用的一種方法。
- 期貨交易應(yīng)當(dāng)在依照本條例第六條第一款規(guī)定設(shè)立的( )國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的或者國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他交易場(chǎng)所進(jìn)行。
- 下面屬于相關(guān)商品間的套利的是( )。
- 期貨從業(yè)人員為了個(gè)人或投資者的不當(dāng)利益而嚴(yán)重?fù)p害社會(huì)公共利益、所在機(jī)構(gòu)或者他人的合法權(quán)益且情節(jié)嚴(yán)重的，撤銷其期貨從業(yè)資格并在3年內(nèi)或永久性拒絕受理從業(yè)資格申請(qǐng)。（）
- 以下屬于經(jīng)理層人員的是（）。
- 某個(gè)資產(chǎn)組合的下一日的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是100萬(wàn)元，基于此估算未來(lái)兩個(gè)星期（10個(gè)交易日）的VaR，得到（）萬(wàn)元。
- 該產(chǎn)品的最小贖回價(jià)值對(duì)應(yīng)于一個(gè)（）。
- 證券公司介紹其控股股東從事期貨交易，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
- 在債券價(jià)格分析中，常用（）來(lái)衡量債券價(jià)格對(duì)利率的敏感度。
- 投資者預(yù)測(cè)股票價(jià)格指數(shù)將上漲，而買入股指期貨合約的交易屬于（）。
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