- 客觀案例題
題干：4月15日，某機構(gòu)預計6月10日會有300萬元資金到賬。該機構(gòu)看中A、B、C三只股票，當天價格分別為20元、25元、50元，如果當時就有資金，每個股票投入100萬元就可以分別買進5萬股、4萬股和2萬股。由于當時股市處于行情看漲期，該機構(gòu)擔心2個月后資金到賬時股價已上漲，就買不到這么多數(shù)量股票了。于是，該機構(gòu)打算采取買進中證500股指期貨合約的方法套期保值，以鎖定購股成本。若6月到期的中證500期指為2500點，每點乘數(shù)為200元，三只股票的β系數(shù)分別為1.5、1.3和0.8。
題目：6月10日，該機構(gòu)如期收到300萬元，這時現(xiàn)指與期指均已漲了10%，即期指已漲至2750點，而三只股票分別上漲至23元、28.25元、54元。如果仍舊分別買進5萬股、4萬股和2萬股，則還需要額外增加資金( )萬元。 - A 、28
- B 、36
- C 、48
- D 、56
掃碼下載億題庫
精準題庫快速提分
參考答案【正確答案：B】
股票上漲后，購買ABC三只股票所需資金：23×5萬股+28.25×4萬股+54×2萬股=336(萬元)，
而機構(gòu)收到資金為300萬，顯然，資金缺口為36萬元。
您可能感興趣的試題- 1 【客觀案例題】4月15日，某機構(gòu)預計6月10日會有300萬元資金到賬。該機構(gòu)看中A、B、C三只股票，當天價格分別為20元、25元、50元，如果當時就有資金，每個股票投入100萬元就可以分別買進5萬股、4萬股和2萬股。由于當時股市處于行情看漲期，該機構(gòu)擔心2個月后資金到賬時股價已上漲，就買不到這么多數(shù)量股票了。于是，該機構(gòu)打算采取買進中證500股指期貨合約的方法套期保值，以鎖定購股成本。6月到期的期指為2500點，合約乘數(shù)為200元。ABC股票的β系數(shù)分別為1.5、1.3和1.1。到了6月10日，期指上漲為2750點，此時三只股票分別上漲至23元、28.25元、54元。則機構(gòu)買入原計劃要買的三種股票的同時，將期指合約賣出平倉，最終（）。
- A 、還需要額外增加一點資金
- B 、盈虧剛還持平
- C 、機構(gòu)還有部分余裕
- D 、無法確定
- 2 【客觀案例題】 4月15日，某機構(gòu)預計6月10日會有300萬元資金到賬。該機構(gòu)看中A、B、C三只股票，當天價格分別為20元、25元、50元，如果當時就有資金，每個股票投入100萬元就可以分別買進5萬股、4萬股和2萬股。由于當時股市處于行情看漲期，該機構(gòu)擔心2個月后資金到賬時股價已上漲，就買不到這么多數(shù)量股票了。于是，該機構(gòu)打算采取買進中證500股指期貨合約的方法套期保值，以鎖定購股成本。若6月到期的中證500期指為2500點，每點乘數(shù)為200元，三只股票的β系數(shù)分別為1.5、1.3和1.1。則應該買進（）手期指合約。
- A 、7
- B 、8
- C 、9
- D 、10
- 3 【客觀案例題】 4月15日，某機構(gòu)預計6月10日會有300萬元資金到賬。該機構(gòu)看中A、B、C三只股票，當天價格分別為20元、25元、50元，如果當時就有資金，每個股票投入100萬元就可以分別買進5萬股、4萬股和2萬股。由于當時股市處于行情看漲期，該機構(gòu)擔心2個月后資金到賬時股價已上漲，就買不到這么多數(shù)量股票了。于是，該機構(gòu)打算采取買進中證500股指期貨合約的方法套期保值，以鎖定購股成本。若6月到期的中證500期指為2500點，每點乘數(shù)為200元，三只股票的β系數(shù)分別為1.5、1.3和1.1。則應該買進（）手期指合約。
- A 、7
- B 、8
- C 、9
- D 、10
- 4 【客觀案例題】 4月15日，某機構(gòu)預計6月10日會有300萬元資金到賬。該機構(gòu)看中A、B、C三只股票，當天價格分別為20元、25元、50元，如果當時就有資金，每個股票投入100萬元就可以分別買進5萬股、4萬股和2萬股。由于當時股市處于行情看漲期，該機構(gòu)擔心2個月后資金到賬時股價已上漲，就買不到這么多數(shù)量股票了。于是，該機構(gòu)打算采取買進中證500股指期貨合約的方法套期保值，以鎖定購股成本。若6月到期的中證500期指為2500點，每點乘數(shù)為200元，三只股票的β系數(shù)分別為1.5、1.3和1.1。則應該買進（）手期指合約。
- A 、7
- B 、8
- C 、9
- D 、10
- 5 【客觀案例題】 4月15日，某機構(gòu)預計6月10日會有300萬元資金到賬。該機構(gòu)看中A、B、C三只股票，當天價格分別為20元、25元、50元，如果當時就有資金，每個股票投入100萬元就可以分別買進5萬股、4萬股和2萬股。由于當時股市處于行情看漲期，該機構(gòu)擔心2個月后資金到賬時股價已上漲，就買不到這么多數(shù)量股票了。于是，該機構(gòu)打算采取買進中證500股指期貨合約的方法套期保值，以鎖定購股成本。若6月到期的中證500期指為2500點，每點乘數(shù)為200元，三只股票的β系數(shù)分別為1.5、1.3和1.1。則應該買進（）手期指合約。
- A 、7
- B 、8
- C 、9
- D 、10
- 6 【客觀案例題】 4月15日，某機構(gòu)預計6月10日會有300萬元資金到賬。該機構(gòu)看中A、B、C三只股票，當天價格分別為20元、25元、50元，如果當時就有資金，每個股票投入100萬元就可以分別買進5萬股、4萬股和2萬股。由于當時股市處于行情看漲期，該機構(gòu)擔心2個月后資金到賬時股價已上漲，就買不到這么多數(shù)量股票了。于是，該機構(gòu)打算采取買進中證500股指期貨合約的方法套期保值，以鎖定購股成本。若6月到期的中證500期指為2500點，每點乘數(shù)為200元，三只股票的β系數(shù)分別為1.5、1.3和1.1。則應該買進（）手期指合約。
- A 、7
- B 、8
- C 、9
- D 、10
- 7 【客觀案例題】 4月15日，某機構(gòu)預計6月10日會有300萬元資金到賬。該機構(gòu)看中A、B、C三只股票，當天價格分別為20元、25元、50元，如果當時就有資金，每個股票投入100萬元就可以分別買進5萬股、4萬股和2萬股。由于當時股市處于行情看漲期，該機構(gòu)擔心2個月后資金到賬時股價已上漲，就買不到這么多數(shù)量股票了。于是，該機構(gòu)打算采取買進中證500股指期貨合約的方法套期保值，以鎖定購股成本。若6月到期的中證500期指為2500點，每點乘數(shù)為200元，三只股票的β系數(shù)分別為1.5、1.3和1.1。則應該買進（）手期指合約。
- A 、7
- B 、8
- C 、9
- D 、10
- 8 【客觀案例題】 4月15日，某機構(gòu)預計6月10日會有300萬元資金到賬。該機構(gòu)看中A、B、C三只股票，當天價格分別為20元、25元、50元，如果當時就有資金，每個股票投入100萬元就可以分別買進5萬股、4萬股和2萬股。由于當時股市處于行情看漲期，該機構(gòu)擔心2個月后資金到賬時股價已上漲，就買不到這么多數(shù)量股票了。于是，該機構(gòu)打算采取買進中證500股指期貨合約的方法套期保值，以鎖定購股成本。若6月到期的中證500期指為2500點，每點乘數(shù)為200元，三只股票的β系數(shù)分別為1.5、1.3和1.1。則應該買進（）手期指合約。
- A 、7
- B 、8
- C 、9
- D 、10
- 9 【客觀案例題】 4月15日，某機構(gòu)預計6月10日會有300萬元資金到賬。該機構(gòu)看中A、B、C三只股票，當天價格分別為20元、25元、50元，如果當時就有資金，每個股票投入100萬元就可以分別買進5萬股、4萬股和2萬股。由于當時股市處于行情看漲期，該機構(gòu)擔心2個月后資金到賬時股價已上漲，就買不到這么多數(shù)量股票了。于是，該機構(gòu)打算采取買進中證500股指期貨合約的方法套期保值，以鎖定購股成本。若6月到期的中證500期指為2500點，每點乘數(shù)為200元，三只股票的β系數(shù)分別為1.5、1.3和1.1。則應該買進（）手期指合約。
- A 、7
- B 、8
- C 、9
- D 、10
- 10 【客觀案例題】4月15日，某機構(gòu)預計6月10日會有300萬元資金到賬。該機構(gòu)看中A、B、C三只股票，當天價格分別為20元、25元、50元，如果當時就有資金，每個股票投入100萬元就可以分別買進5萬股、4萬股和2萬股。由于當時股市處于行情看漲期，該機構(gòu)擔心2個月后資金到賬時股價已上漲，就買不到這么多數(shù)量股票了。于是，該機構(gòu)打算采取買進中證500股指期貨合約的方法套期保值，以鎖定購股成本。若6月到期的中證500期指為2500點，每點乘數(shù)為200元，三只股票的β系數(shù)分別為1.5、1.3和1.1。則應該買進（）手期指合約。
- A 、7
- B 、8
- C 、9
- D 、10
熱門試題換一換
- 某投機者決定進行豆粕期貨合約投機交易，并通過止損指令限制損失，其具體操作如下表所示。若止損指令Y或Z被執(zhí)行，則（）。
- 在有效期內(nèi)，期權(quán)的內(nèi)涵價值總是大于零。（）
- 下列（）期貨品種是鄭州商品交易所推出的期貨合約。
- 符合規(guī)定條件的境外機構(gòu)，可以在期貨交易所從事特定品種的期貨交易。（）
- 從事期貨經(jīng)營業(yè)務的機構(gòu)任用無期貨從業(yè)資格的人員從事期貨業(yè)務的，中國證監(jiān)會可以對其（）。
- 同一案件中，成交額、占用保證金額、獲利或者避免損失額分別構(gòu)成情節(jié)嚴重、情節(jié)特別嚴重的，按照處罰（）定罪處罰。
- 一般的，我國采用實物交割的期貨品種是（）。
- 國債期貨基差多頭的描述，正確的是（）。
- 證券公司的下列行為，合法合規(guī)的是（）。
億題庫—讓考試變得更簡單
已有600萬用戶下載
a97WZ