銀行從業(yè)資格
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首頁 銀行從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 客觀案例題
    題干：王先生打算投資一風險資產(chǎn)組合，年末來自該資產(chǎn)組合的現(xiàn)金流可能為70000元或200000元，概率相等，均為0.5；可供選擇的無風險國庫券投資年利率為6%。根據(jù)以上材料回答以下題目。
    題目：假定王先生可以以上題中的價格購買該資產(chǎn)組合，該投資的期望收益率為（ ）。
  • A 、12%
  • B 、13%
  • C 、14%
  • D 、15%

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參考答案

【正確答案：C】

（1）已知該資產(chǎn)組合的現(xiàn)金流可能為70000元或200000元，概率均為0.5，則預期現(xiàn)金流為0.5×70000+0.5×200000=135000 (元）； 

（2）風險溢價為8%，無風險利率為6%，則要求的收益率為:8%+6%=14%；

（3）資產(chǎn)組合的現(xiàn)值為：135000÷1.14=118421 (元）；

（4）預期的收益率E (r)計算如下：118421×[1+E(r)]=135000 (元)，則：E (r)=14%。

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