證券從業(yè)資格
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首頁證券從業(yè)資格考試題庫正文
  • 組合型選擇題 國際證監(jiān)會組織認為,金融衍生工具的風險有( )。 Ⅰ.操作風險 Ⅱ.信用風險 Ⅲ.結(jié)算風險 Ⅳ.市場風險
  • A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
  • B 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
  • C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
  • D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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參考答案

【正確答案:D】

選項D正確:基礎金融工具價格不確定性僅僅是金融衍生工具風險性的一個方面,國際證監(jiān)會組織在1994年7月公布的一份報告中認為金融衍生工具伴隨著以下幾種風險:
(1)交易中對方違約,沒有履行承諾造成損失的信用風險;(Ⅱ正確)
(2)因資產(chǎn)或指數(shù)價格不利變動可能帶來損失的市場風險;(Ⅳ正確)
(3)因市場缺乏交易對手而導致投資者不能平倉或變現(xiàn)所帶來的流動性風險;
(4)因交易對手無法按時付款或交割可能帶來的結(jié)算風險;(Ⅲ正確)
(5)因交易或管理人員的人為錯誤或系統(tǒng)故障、控制失靈而造成的操作風險;(Ⅰ正確)
(6)因合約不符合所在國法律,無法履行或合約條款遺漏及模糊導致的法律風險。

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