- 單選題以下屬于跨式套利策略的有（ ）。
- A 、買入一張執(zhí)行價格為14000點的5月恒指看漲期權(quán)，同時買入一張執(zhí)行價格為14000點的5月恒指看跌期權(quán)
- B 、買入一張執(zhí)行價格為14000點的5月恒指看漲期權(quán)，同時買入一張執(zhí)行價格為14500點的5月恒指看跌期權(quán)
- C 、買入一張執(zhí)行價格為14000點的5月恒指看漲期權(quán)，同時買入一張執(zhí)行價格為14000點的7月恒指看跌期權(quán)
- D 、買入一張執(zhí)行價格為14000點的5月恒指看漲期權(quán)，同時買入一張執(zhí)行價格為14000點的7月恒指看漲期權(quán)
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參考答案【正確答案：A】
跨式套利是指以相同的執(zhí)行價格買進或賣出不同種類的期權(quán)（月份、標(biāo)的物也相同）。
您可能感興趣的試題- 1 【多選題】以下關(guān)于飛鷹式套利策略的說法正確的有（ ）。
- A 、飛鷹式套利策略中涉及四個執(zhí)行價格不同的期權(quán)
- B 、飛鷹式套利策略中所有期權(quán)的類型都是相同的
- C 、飛鷹式套利策略中所有期權(quán)都有相同的執(zhí)行價格、標(biāo)的合約與到期日
- D 、飛鷹式套利策略包括買入飛鷹式套利和賣出飛鷹式套利
- 2 【單選題】以下牛市垂直套利的策略說法正確的有（ ）。
- A 、賣1份低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，買1份高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)；或買1份低執(zhí)行價格的看跌期權(quán)，賣一份高執(zhí)行價格的看跌期權(quán)
- B 、賣1份低執(zhí)行價格的看跌期權(quán)，買1份高執(zhí)行價格的看跌期權(quán)；或買1份低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣一份高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)
- C 、不管是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，都是賣1份低執(zhí)行價格的期權(quán)，買1份高執(zhí)行價格的期權(quán)
- D 、不管是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，都是買1份低執(zhí)行價格的期權(quán)，賣1份高執(zhí)行價格的期權(quán)
- 3 【單選題】采用垂直套利策略可以實現(xiàn)（ ）。
- A 、風(fēng)險無限，收益無限
- B 、風(fēng)險有限，收益無限
- C 、風(fēng)險有限，收益有限
- D 、風(fēng)險無限，收益有限
- 4 【客觀案例題】則該套利策略屬于()。
- A 、垂直套利
- B 、跨式套利
- C 、轉(zhuǎn)換套利
- D 、反向轉(zhuǎn)換套利
- 5 【客觀案例題】履約后頭寸是“買低賣高”的套利策略有（ ）。
- A 、牛市看漲期權(quán)垂直套利
- B 、牛市看跌期權(quán)垂直套利
- C 、熊市看漲期權(quán)垂直套利
- D 、熊市看跌期權(quán)垂直套利
- 6 【多選題】垂直套利策略的形式有（ ）。
- A 、牛市看漲期權(quán)垂直套利
- B 、牛市看跌期權(quán)垂直套利
- C 、熊市看漲期權(quán)垂直套利
- D 、熊市看跌期權(quán)垂直套利
- 7 【單選題】以下關(guān)于套利策略的制定步驟，說法錯誤的是（）。
- A 、從成本的角度來講，可對近三個月國內(nèi)外各品種的價格走勢、成交量、持倉量等數(shù)據(jù)進行分析，從中識別出可能存在的套利機會
- B 、一般來說，相關(guān)性越高，套利效果也越好
- C 、一般可選取置信區(qū)間為90%和95%進行觀察
- D 、可以借助美國商品期貨交易委員會與外盤品種價格趨勢的關(guān)系來判斷相關(guān)國外品種的價格走勢
- 8 【多選題】以下套利中，屬于跨期套利的有（）。
- A 、牛市套利
- B 、蝶式套利
- C 、大豆提油套利
- D 、熊市套利
- 9 【多選題】量化套利交易策略是在（）等套利模式基礎(chǔ)上，通過計算機自動下單取得穩(wěn)定收益的交易策略。
- A 、跨市場套利
- B 、跨品種套利
- C 、期現(xiàn)套利
- D 、跨期套利
- 10 【多選題】外匯期貨套利策略可以分為（）。
- A 、外匯跨期套利
- B 、外匯跨市套利
- C 、外匯跨幣種套利
- D 、外匯期現(xiàn)套利
熱門試題換一換
- 下列關(guān)于會員制期貨交易所理事會組成的表述，正確的有（ ）。
- 以下關(guān)于β系數(shù)的說法，正確的是（）。
- 假設(shè)甲、乙兩期貨交易所同時交易銅、鋁、鋅、鉛等期貨品種，以下操作屬于跨市套利的為（ ）。
- 道氏理論中，市場波動的趨勢可分為（）。
- 根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》的規(guī)定，劃分產(chǎn)品或者服務(wù)風(fēng)險等級時應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素包括（）。
- 期貨公司的職能包括（）。
- 若采用3個月后到期的滬深300股指期貨合約進行期現(xiàn)套利，期現(xiàn)套利的成本為20個指數(shù)點，則該合約的無套利區(qū)間（）。
- 在現(xiàn)貨市場供求穩(wěn)定的情況下，該企業(yè)點價的合理時機是（ ）。
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