- 組合型選擇題下列()狀況的出現(xiàn),表示基差走弱。 Ⅰ.7月時大商所豆粕9月合約基差為4元/噸,到8月時為3元/噸 Ⅱ.7月時大商所豆油9月合約基差為5元/噸,到8月時為-1元/噸 Ⅲ.7月時上期所陰極銅9月合約基差為-2元/噸,到8月時為-6元/噸 Ⅳ.7月時上期所鋁9月合約基差為-2元/噸,到8月時為0元/噸
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參考答案【正確答案:B】
選項B符合題意:考察基差“走弱”。如果基差為正且數(shù)值越來越小,或者基差從正值變?yōu)樨撝担蛘呋顬樨撝登医^對值越來越大,我們稱這種基差的變化為“走弱”。
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- 9 【組合型選擇題】下列()狀況的出現(xiàn),表示基差走弱。 Ⅰ.7月時大商所豆粕9月合約基差為4元/噸,到8月時為3元/噸 Ⅱ.7月時大商所豆油9月合約基差為5元/噸,到8月時為-1元/噸 Ⅲ.7月時上期所陰極銅9月合約基差為-2元/噸,到8月時為-6元/噸 Ⅳ.7月時上期所鋁9月合約基差為-2元/噸,到8月時為0元/噸
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- 10 【組合型選擇題】下列()狀況的出現(xiàn),表示基差走弱。 Ⅰ.7月時大商所豆粕9月合約基差為4元/噸,到8月時為3元/噸 Ⅱ.7月時大商所豆油9月合約基差為5元/噸,到8月時為-1元/噸 Ⅲ.7月時上期所陰極銅9月合約基差為-2元/噸,到8月時為-6元/噸 Ⅳ.7月時上期所鋁9月合約基差為-2元/噸,到8月時為0元/噸
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- 關(guān)于衍生產(chǎn)品的基本買賣策略說法正確的是()。 Ⅰ.買進看漲期權(quán):當(dāng)交易者預(yù)期某金融資產(chǎn)的市場價格將上漲時,可以購買該基礎(chǔ)金融工具的看漲期權(quán) Ⅱ.賣出看漲期權(quán):與買入期權(quán)相對應(yīng)的交易策略是賣出看漲期權(quán) Ⅲ.買進看跌期權(quán):當(dāng)交易者預(yù)期某金融資產(chǎn)的市場價格將下跌時,除了可以選擇賣出看漲期權(quán)外,還可以選擇買進看跌期權(quán) Ⅳ.賣出看跌期權(quán):與買入看跌期權(quán)相對應(yīng)的交易策略是賣出看跌期權(quán)
- 證券投資顧問在客戶進行投資品種選擇時,通常應(yīng)從投資品種的()、風(fēng)險以及流動性方面來給出咨詢建議。
- 證券公司應(yīng)當(dāng)規(guī)范證券投資顧問業(yè)務(wù)的禁止行為包括( )。 I.對過往業(yè)績進行虛假、不實、誤導(dǎo)性的營銷宣傳 II.以任何方式承諾或者保證投資收益 III. 對服務(wù)能力進行虛假、不實、誤導(dǎo)性的營銷宣傳 IV.對客戶的風(fēng)險承受能力進行分析
- 下列關(guān)于對沖比率的說法中,正確的有()。 Ⅰ.對沖比率是指持有期貨合約的頭寸大小與資產(chǎn)風(fēng)險暴露數(shù)量大小的比率 Ⅱ.對沖比率通常等于1 Ⅲ.傳統(tǒng)對沖理論中,對沖比率等于1,但其前提是期貨的標(biāo)的資產(chǎn)要完全等同于風(fēng)險資產(chǎn) Ⅳ.在絕大多數(shù)情況下,對沖比率通常不等于1
- 下列關(guān)于對沖比率的計算,正確的是()。
- 2010年3月5日,某年息率6%,面值100元,每半年付息1次的1年期債券,上次付息為2009年12月31日,如市場凈報價為96元,(按ATC/180計算)則實際支付價格為( )元。
- 某上市公司原有尚未履行的擔(dān)保額為3000萬元,該公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)為1億元。若當(dāng)前該公司再對外提供擔(dān)保,下列選項中,須經(jīng)股東大會審批的最少擔(dān)保額是()。
- 監(jiān)事可以通過以下方式產(chǎn)生()。Ⅰ.創(chuàng)立大會Ⅱ.董事會Ⅲ.股東大會Ⅳ.職工代表大會
- 證券投資分析的方法主要包括()。Ⅰ.基本分析Ⅱ.技術(shù)分析Ⅲ.量化分析Ⅳ.公司分析
- 有下列()情形之一的,不能擔(dān)任上市公司經(jīng)理。Ⅰ.無民事行為能力或者限制民事行為能力Ⅱ.因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)等被判處刑罰,執(zhí)行逾期未滿3年Ⅲ.擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理,對該公司、企業(yè)破產(chǎn)負有個人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年Ⅳ.個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償
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