銀行從業(yè)資格
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首頁銀行從業(yè)資格考試題庫正文
  • 多選題關(guān)于兩種資產(chǎn)的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)，說法正確的是（）。
  • A 、如果協(xié)方差為正，兩種資產(chǎn)的收益呈同向變動
  • B 、如果協(xié)方差為負，兩種資產(chǎn)的收益呈反向變動
  • C 、如果相關(guān)系數(shù)為正，兩種資產(chǎn)的收益呈同向變動
  • D 、如果相關(guān)系數(shù)為負，兩種資產(chǎn)的收益呈反向變動
  • E 、如果相關(guān)系數(shù)為正，兩種資產(chǎn)的收益呈反向變動

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參考答案

【正確答案：A,B,C,D】

1.協(xié)方差的符號（正或負）可以反映出投資組合中兩種資產(chǎn)之間的相關(guān)關(guān)系：

如果協(xié)方差為正，那就表明投資組合中的兩種資產(chǎn)的收益呈同向變動趨勢（選項A說法正確）；
如果協(xié)方差為負值，則反映出投資組合中兩種資產(chǎn)的收益具有反向變動的關(guān)系（選項B說法正確）；
如果協(xié)方差的值為零就表明兩種金融資產(chǎn)的收益沒有相關(guān)關(guān)系。
2.相關(guān)系數(shù)等于兩種金融資產(chǎn)的協(xié)方差除以兩種金融資產(chǎn)的標準差的乘積。
如果相關(guān)系數(shù)為正，則表明兩種資產(chǎn)的收益正相關(guān)（選項C說法正確）；
如果相關(guān)系數(shù)為負，說明兩種資產(chǎn)的收益負相關(guān)（選項D說法正確）；
如果相關(guān)系數(shù)為零，說明兩種資產(chǎn)的收益之間沒有相關(guān)性。

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