- 客觀案例題
題干：7月，某大型建筑公司在海外投標(biāo)一項(xiàng)新建筑項(xiàng)目，需先期投入至少270萬歐元，離最終獲得競標(biāo)結(jié)果只有2個(gè)月時(shí)間，但因競爭激烈，該公司沒有十足把握中標(biāo)。已知當(dāng)前人民幣/歐元即期匯率在0.1176附近。人民幣/歐元的期權(quán)合約大小為人民幣100萬元。
題目：假如公司選擇執(zhí)行價(jià)格為0.1170的看跌期權(quán)來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，以下做法正確的有（）。 - A 、如果2個(gè)月后公司中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率低于0.1170，則公司只需行權(quán)即可
- B 、如果2個(gè)月后公司中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率高于0.1170，則公司不行權(quán)，直接在外匯市場買入現(xiàn)匯
- C 、如果2個(gè)月后公司未能中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率低于0.1170，則公司無需行權(quán)，僅虧損全部權(quán)利金
- D 、如果2個(gè)月后公司未能中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率高于0.1170，則公司無需行權(quán)，僅虧損全部權(quán)利金
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參考答案【正確答案：A,B,D】
2個(gè)月后公司未能中標(biāo)，如果當(dāng)日人民幣/歐元匯率高于0.1170，則公司無需行權(quán)，虧損全部權(quán)利金 ，選項(xiàng)C不正確。
您可能感興趣的試題- 1 【多選題】假設(shè)標(biāo)的物市場價(jià)格為S，期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為X，看跌期權(quán)的權(quán)利金為P，則買進(jìn)看跌期權(quán)盈虧狀況說法正確的有（ ）。
- A 、當(dāng)S=0時(shí)，最大盈利=X-P
- B 、當(dāng)S=0時(shí)，最大虧損=X-P
- C 、當(dāng)S>=X時(shí)，最大虧損P
- D 、當(dāng)S=X-P時(shí)，盈虧平衡
- 2 【多選題】執(zhí)行價(jià)格的選擇要看投資者對后市的判斷，以及他對( )的運(yùn)用。
- A 、實(shí)值期權(quán)
- B 、虛值期權(quán)
- C 、平值期權(quán)
- D 、時(shí)間價(jià)值
- 3 【客觀案例題】假如公司選擇執(zhí)行價(jià)格為0.1170的看跌期權(quán)來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，以下做法正確的有（）。
- A 、如果2個(gè)月后公司中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率低于0.1170，則公司只需行權(quán)即可
- B 、如果2個(gè)月后公司中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率高于0.1170，則公司不行權(quán)，直接在外匯市場買入現(xiàn)匯
- C 、如果2個(gè)月后公司未能中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率低于0.1170，則公司無需行權(quán)，僅虧損全部權(quán)利金
- D 、如果2個(gè)月后公司未能中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率高于0.1170，則公司無需行權(quán)，僅虧損全部權(quán)利金
- 4 【客觀案例題】假如公司選擇執(zhí)行價(jià)格為0.1170的看跌期權(quán)來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，以下做法正確的有（）。
- A 、如果2個(gè)月后公司中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率低于0.1170，則公司只需行權(quán)即可
- B 、如果2個(gè)月后公司中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率高于0.1170，則公司不行權(quán)，直接在外匯市場買入現(xiàn)匯
- C 、如果2個(gè)月后公司未能中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率低于0.1170，則公司無需行權(quán)，僅虧損全部權(quán)利金
- D 、如果2個(gè)月后公司未能中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率高于0.1170，則公司無需行權(quán)，僅虧損全部權(quán)利金
- 5 【客觀案例題】假如公司選擇執(zhí)行價(jià)格為0.1170的看跌期權(quán)來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，以下做法正確的有（）。
- A 、如果2個(gè)月后公司中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率低于0.1170，則公司只需行權(quán)即可
- B 、如果2個(gè)月后公司中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率高于0.1170，則公司不行權(quán)，直接在外匯市場買入現(xiàn)匯
- C 、如果2個(gè)月后公司未能中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率低于0.1170，則公司無需行權(quán)，僅虧損全部權(quán)利金
- D 、如果2個(gè)月后公司未能中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率高于0.1170，則公司無需行權(quán)，僅虧損全部權(quán)利金
- 6 【客觀案例題】假如公司選擇執(zhí)行價(jià)格為0.1170的看跌期權(quán)來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，以下做法正確的有（）。
- A 、如果2個(gè)月后公司中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率低于0.1170，則公司只需行權(quán)即可
- B 、如果2個(gè)月后公司中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率高于0.1170，則公司不行權(quán)，直接在外匯市場買入現(xiàn)匯
- C 、如果2個(gè)月后公司未能中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率低于0.1170，則公司無需行權(quán)，僅虧損全部權(quán)利金
- D 、如果2個(gè)月后公司未能中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率高于0.1170，則公司無需行權(quán)，僅虧損全部權(quán)利金
- 7 【客觀案例題】假如公司選擇執(zhí)行價(jià)格為0.1170的看跌期權(quán)來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，以下做法正確的有（）。
- A 、如果2個(gè)月后公司中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率低于0.1170，則公司只需行權(quán)即可
- B 、如果2個(gè)月后公司中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率高于0.1170，則公司不行權(quán)，直接在外匯市場買入現(xiàn)匯
- C 、如果2個(gè)月后公司未能中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率低于0.1170，則公司無需行權(quán)，僅虧損全部權(quán)利金
- D 、如果2個(gè)月后公司未能中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率高于0.1170，則公司無需行權(quán)，僅虧損全部權(quán)利金
- 8 【客觀案例題】假如公司選擇執(zhí)行價(jià)格為0.1170的看跌期權(quán)來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，以下做法正確的有（）。
- 9 【客觀案例題】假如公司選擇執(zhí)行價(jià)格為0.1170的看跌期權(quán)來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，以下做法正確的有（）。
- A 、如果2個(gè)月后公司中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率低于0.1170，則公司只需行權(quán)即可
- B 、如果2個(gè)月后公司中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率高于0.1170，則公司不行權(quán)，直接在外匯市場買入現(xiàn)匯
- C 、如果2個(gè)月后公司未能中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率低于0.1170，則公司無需行權(quán)，僅虧損全部權(quán)利金
- D 、如果2個(gè)月后公司未能中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率高于0.1170，則公司無需行權(quán)，僅虧損全部權(quán)利金
- 10 【客觀案例題】假如公司選擇執(zhí)行價(jià)格為0.1170的看跌期權(quán)來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，以下做法正確的有（）。
- A 、如果2個(gè)月后公司中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率低于0.1170，則公司只需行權(quán)即可
- B 、如果2個(gè)月后公司中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率高于0.1170，則公司不行權(quán)，直接在外匯市場買入現(xiàn)匯
- C 、如果2個(gè)月后公司未能中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率低于0.1170，則公司無需行權(quán)，僅虧損全部權(quán)利金
- D 、如果2個(gè)月后公司未能中標(biāo)，當(dāng)日人民幣/歐元匯率高于0.1170，則公司無需行權(quán)，僅虧損全部權(quán)利金
熱門試題換一換
- 以下關(guān)于飛鷹式套利策略的說法正確的有（ ）。
- 期貨行情基本分析法需要考慮( )。
- 客戶交易保證金不足，期貨公司履行了通知義務(wù)而客戶未及時(shí)追加保證金，客戶要求保留持倉并經(jīng)書面協(xié)商一致的，穿倉造成的損失，由（）承擔(dān)。
- 期貨公司從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)（ ）批準(zhǔn)取得期貨投資咨詢業(yè)務(wù)資格。
- 公民、法人受期貨公司或者客戶的委托，作為居間人為其提供訂約的機(jī)會或者訂立期貨經(jīng)紀(jì)合同的中介服務(wù)的，居間人( )。
- 交割倉庫不能在期貨交易所交易規(guī)則規(guī)定的期限內(nèi)，向標(biāo)準(zhǔn)倉單持有人交付符合期貨合約要求的貨物，造成標(biāo)準(zhǔn)倉單持有人損失的，由（）承擔(dān)責(zé)任。
- 期貨投資者保障基金的年度收支計(jì)劃和決算報(bào)( )批準(zhǔn)。
- 某期貨公司的凈資本為5000萬元，風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備資本為5500萬元，根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》，中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對該公司采取以下（）監(jiān)管措施。
- 做空跨式期權(quán)策略是預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅波動的一種策略。（）
- 美國非官方機(jī)構(gòu)供應(yīng)管理協(xié)會（ISM）公布的PMI綜合性加權(quán)指數(shù)主要來源是（）。
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