- 計算分析題
題干：丁公司采用隨機模式確定最佳現(xiàn)金持有量，現(xiàn)金存量下限為50000元。有價證券年利率為12%，每次證券轉換的交易成本為500元。公司每日現(xiàn)金余額波動的可能情況見下表：[up/201709/0913a6177bbc91e94eec92ac248a748ba28b.png]如果一年按360天計算，利用隨機模型。要求：
題目：計算最優(yōu)現(xiàn)金返回線和現(xiàn)金存量的上限（結果保留整數(shù)）。
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參考答案現(xiàn)金余額期望值=0.2×10000+0.5×40000+0.3×100000=52000（元）
每日現(xiàn)金流量標準差：
δ=
=33407（元）
現(xiàn)金最優(yōu)返回線R=
+L=
+50000=157880（元）
現(xiàn)金存量上限=3R-2L=3×157880-2×50000=373640（元）
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- A 、現(xiàn)金最優(yōu)返回線的確定與企業(yè)最低現(xiàn)金每日需求量無關
- B 、有價證券利息率增加，會導致現(xiàn)金最優(yōu)返回線上升
- C 、有價證券的每次固定轉換成本上升，會導致現(xiàn)金最優(yōu)返回線上升
- D 、當現(xiàn)金的持有量高于或低于現(xiàn)金最優(yōu)返回線時，應立即購入或出售有價證券
- 2 【多選題】在最佳現(xiàn)金持有量的存貨模式中，若現(xiàn)金總需求量不變，每次證券變現(xiàn)的交易成本提高一倍，持有現(xiàn)金的機會成本率降低50%，則( )。
- A 、機會成本降低50%
- B 、交易成本提高100%
- C 、總成本不變
- D 、最佳現(xiàn)金持有量提高一倍
- 3 【多選題】在最佳現(xiàn)金持有量的存貨模式中,若現(xiàn)金總需求量不變,每次證券變現(xiàn)的交易成本提高一倍,持有現(xiàn)金的機會成本率降低50%,則()。
- A 、機會成本降低50%
- B 、交易成本提高100%
- C 、總成本不變
- D 、最佳現(xiàn)金持有量提高一倍
- 4 【單選題】下列關于現(xiàn)金量優(yōu)返回線的表述中,正確的是()。
- A 、現(xiàn)金最優(yōu)返回線的確定與企業(yè)最低現(xiàn)金每日需求量無關
- B 、有價證券利息率增加,會導致現(xiàn)金最優(yōu)返回線上升
- C 、有價證券的每次同定轉換成本上升,會導致現(xiàn)金最優(yōu)返回線上升
- D 、當現(xiàn)金的持有量高于或低于現(xiàn)金最優(yōu)返回線時,應立即購入或出售有價證券
- 5 【單選題】下列關于現(xiàn)金最優(yōu)返回線的表述中,正確的是()。
- A 、現(xiàn)金最優(yōu)返回線的確定與企業(yè)可接受的最低現(xiàn)金持有量無關
- B 、有價證券利息率增加,會導致現(xiàn)金最優(yōu)返回線上升
- C 、有價證券的每次固定轉換成本上升,會導致現(xiàn)金最優(yōu)返回線上升
- D 、當現(xiàn)金的持有量高于或低于現(xiàn)金最優(yōu)返回線時,應立即購入或出售有價證券
- 6 【綜合題（主觀）】計算最佳現(xiàn)金余額;
- 7 【單選題】下列關于現(xiàn)金最優(yōu)返回線的表述中，正確的是（ ）。
- A 、現(xiàn)金最優(yōu)返回線的確定與企業(yè)可接受的最低現(xiàn)金持有量正相關，與最高現(xiàn)金持有量負相關
- B 、有價證券日利息率增加，會導致現(xiàn)金最優(yōu)返回線上升
- C 、有價證券的每次固定轉換成本上升，會導致現(xiàn)金最優(yōu)返回線上升
- D 、當現(xiàn)金的持有量高于或低于現(xiàn)金最優(yōu)返回線時，應立即購入或出售有價證券
- 8 【計算分析題】計算最優(yōu)現(xiàn)金返回線和現(xiàn)金存量的上限（結果保留整數(shù)）。
- 9 【單選題】在隨機模式下，某公司的最優(yōu)現(xiàn)金返回線與現(xiàn)金持有量下限的差額為5000元，現(xiàn)金持有量的上限為20000元，目前的現(xiàn)金持有量為18000元，則應該購買有價證券的金額為（）元。
- A 、4000
- B 、19000
- C 、0
- D 、8000
- 10 【單選題】在隨機模式下，某公司的最優(yōu)現(xiàn)金返回線與現(xiàn)金持有量下限的差額為5000元，現(xiàn)金持有量的上限為20000元，目前的現(xiàn)金持有量為18000元，則應該購買有價證券的金額為（）元。
- A 、4000
- B 、19000
- C 、0
- D 、8000
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