- 單選題其他條件不變，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率增大時，該標(biāo)的（）。
- A 、看漲期權(quán)多頭和看跌期權(quán)多頭價值同時上升
- B 、看漲期權(quán)空頭和看跌期權(quán)空頭價值同時上升
- C 、看漲期權(quán)多頭價值上升，看跌期權(quán)多頭價值下降
- D 、看漲期權(quán)空頭價值上升，看跌期權(quán)空頭價值下降
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參考答案【正確答案：A】
標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率上升將使得看漲、看跌期權(quán)價格同時上升，即期權(quán)多頭的Vega總為正值。
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- 期貨公司下達(dá)客戶的交易指令，數(shù)量發(fā)生錯誤，下列表述正確的有（）。
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