期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 客觀案例題 2月份到期的執(zhí)行價(jià)格為380美分／蒲式耳的玉米期貨看跌期權(quán)，當(dāng)該月份的玉米期貨價(jià)格為350美分／蒲式耳，玉米現(xiàn)貨的市場(chǎng)價(jià)格為380美分／蒲式耳時(shí)，以下選項(xiàng)正確的是（）。
  • A 、該期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為0
  • B 、該期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為30美分／蒲式耳
  • C 、該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為0
  • D 、該期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為20美分／蒲式耳

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參考答案

【正確答案：B】

看跌期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格=380-350=30（美分/蒲式耳）。（由于期權(quán)是期貨期權(quán)，因此標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為期貨合約的價(jià)格）

期權(quán)的時(shí)間價(jià)值=權(quán)利金-內(nèi)涵價(jià)值。從題干，我們無法推知權(quán)利金的多少，因此無法得到時(shí)間價(jià)值的準(zhǔn)確值。

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