期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 多選題 關(guān)于敏感性分析,以下說法正確的是（）。
  • A 、期權(quán)價格的敏感性分析依賴于特定的定價模型
  • B 、當風(fēng)險因子取值發(fā)生明顯非連續(xù)變化時，敏感性分析結(jié)果較為準確
  • C 、做分析前應(yīng)準確識別資產(chǎn)的風(fēng)險因子
  • D 、期權(quán)的希臘字母屬于敏感性分析指標

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參考答案

【正確答案：A,C,D】

B項,敏感性分析通常都是基于產(chǎn)品定價模型的一階或者二階線性分析,所以風(fēng)險因子變動在小范圍內(nèi)時,得出的數(shù)字才有意義,特別是對于含有期權(quán)這種非線性衍生生品的產(chǎn)品而言。如果風(fēng)險因子變動過大,根據(jù)敏感性分析得出的結(jié)果的精確性就比較差。選項ACD正確。

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