中級會計職稱
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首頁 中級會計職稱考試 題庫 正文
  • 單選題 同時售出甲股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50 元，到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果到期日的股票價格為 48 元該投資組合的凈損益是( )元。
  • A 、5
  • B 、7
  • C 、9
  • D 、11

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參考答案

【正確答案：B】

該投資組合的凈損益=空頭看漲期權凈損益十空頭看跌期權凈損益=-Max(股票市價一執(zhí)行價格，0)十看漲期權價格+[-Max(執(zhí)行價格一股票市價，0)十看跌期權價格]由于到期日股票價格為 48 元，執(zhí)行價格為 50 元，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為 4元，所以，該投資組合的凈損益=0+5+(-2+4)=7(元)，即該投資組合的凈損益為7元。

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