- 單選題我國5年期國債期貨的報(bào)價中，9月份國債期貨合約和12月國債期貨合約的報(bào)價分別是99.490和99.385，某交易者認(rèn)為9月和12月合約的價差偏小，則該投資者適合采用（）。
- A 、蝶式套利
- B 、牛市套利
- C 、跨品種套利
- D 、熊市套利
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參考答案【正確答案：B】
9月和12月合約價差偏小，則未來的價差擴(kuò)大的可能性較大，應(yīng)進(jìn)行買入套利；9月合約價格高于12月合約價格，即應(yīng)買進(jìn)9月合約，賣出12月合約，此時相當(dāng)于是牛市套利。
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