- 單選題下列不屬于影響期權(quán)價格的因素是（ ）。
- A 、合約標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格與期權(quán)的執(zhí)行價格
- B 、期權(quán)的有效期
- C 、合約標(biāo)的資產(chǎn)的分紅
- D 、權(quán)利金的波動率
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參考答案【正確答案：D】
影響期權(quán)價格的因素不包括D選項，影響期權(quán)價格的因素有：合約標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格與期權(quán)的執(zhí)行價格；期權(quán)的有效期；無風(fēng)險利率水平；標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動率；合約標(biāo)的資產(chǎn)的分紅。
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- A 、執(zhí)行時標(biāo)的資產(chǎn)的價格越高、執(zhí)行價格越低，看漲期權(quán)的價格就越高
- B 、對于美式期權(quán)，有效期越長，期權(quán)價格越低
- C 、當(dāng)無風(fēng)險利率上升時，看漲期權(quán)的價格隨之升高
- D 、波動率越大，對期權(quán)多頭越有利，期權(quán)價格越高
- 2 【單選題】下列關(guān)于影響期權(quán)價格因素的表述中，不正確的是（ ）。
- A 、標(biāo)的資產(chǎn)的價格越低、執(zhí)行價格越高，看漲期權(quán)的價格就越高
- B 、對于美式期權(quán)來說，有效期越長，期權(quán)價格越高
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- 3 【單選題】下列不屬于影響期權(quán)價格的因素是（ ）。
- A 、合約標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格與期權(quán)的執(zhí)行價格
- B 、期權(quán)的有效期
- C 、合約標(biāo)的資產(chǎn)的分紅
- D 、權(quán)利金的波動率
- 4 【單選題】下列關(guān)于影響期權(quán)價格的因素及其影響方向的說法有誤的是（ ）。
- A 、合約標(biāo)的資產(chǎn)的分紅增加，看跌期權(quán)價格上漲
- B 、合約標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格上漲，看漲期權(quán)價格上漲
- C 、合約標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動率增加，看跌期權(quán)價格上漲
- D 、無風(fēng)險利率水平上升，看漲期權(quán)價格下跌
- 5 【單選題】下列不屬于影響期權(quán)價格的因素是（ ）。
- A 、合約標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格與期權(quán)的執(zhí)行價格
- B 、期權(quán)的有效期
- C 、合約標(biāo)的資產(chǎn)的分紅
- D 、權(quán)利金的波動率
- 6 【單選題】下列關(guān)于影響期權(quán)價格的因素及其影響方向的說法中，錯誤的是（）。
- A 、合約標(biāo)的資產(chǎn)的分紅增加，看跌期權(quán)價格上漲
- B 、合約標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格上漲，看漲期權(quán)價格上漲
- C 、合約標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動率增加，看跌期權(quán)價格上漲
- D 、無風(fēng)險利率水平上升，看漲期權(quán)價格下跌
- 7 【單選題】下列關(guān)于影響期權(quán)價格因素的說法中，錯誤的是（ ）。
- A 、對于歐式期權(quán)，期權(quán)合約的有效期越長，期權(quán)價格越低
- B 、波動率越大，對期權(quán)多頭越有利，期權(quán)價格也應(yīng)越高
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- D 、當(dāng)無風(fēng)險利率上升時，看漲期權(quán)的價格隨之升高
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- A 、合約標(biāo)的資產(chǎn)的分紅增加，看跌期權(quán)價格上漲
- B 、合約標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格上漲，看漲期權(quán)價格上漲
- C 、合約標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動率增加，看跌期權(quán)價格上漲
- D 、無風(fēng)險利率水平上升，看漲期權(quán)價格下跌
- 9 【單選題】下列不屬于影響期權(quán)價格的因素是（ ）。
- A 、合約標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格與期權(quán)的執(zhí)行價格
- B 、期權(quán)的有效期
- C 、合約標(biāo)的資產(chǎn)的分紅
- D 、權(quán)利金的波動率
- 10 【單選題】下列不屬于影響期權(quán)價格的因素是（ ）。
- A 、合約標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格與期權(quán)的執(zhí)行價格
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