- 綜合題（主觀）
題干：甲股票當(dāng)前市價(jià)每股30元，市場(chǎng)上有該股為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)交易，有關(guān)資料如下：（1）甲股票到期時(shí)間為半年的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格均為30.5元。（2）甲股票半年后的市價(jià)的預(yù)測(cè)情況如表所示。（3）根據(jù)甲股票歷史數(shù)據(jù)測(cè)算連續(xù)復(fù)利收益率標(biāo)準(zhǔn)差0.4。（4）無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率4%。（5）1元連續(xù)復(fù)利終值如表所示：要求：
題目：投資者以當(dāng)前市價(jià)購入1股甲股票和1份以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看跌期權(quán)，指出該期權(quán)投資策略的類型并計(jì)算投資組合的預(yù)期收益（看跌期權(quán)價(jià)格參照第（2）問的計(jì)算結(jié)果）。
掃碼下載億題庫
精準(zhǔn)題庫快速提分
參考答案該投資組合屬于保護(hù)性看跌期權(quán)投資策略。
組合預(yù)期收益=（-2.6528）×0.2+（-2.6528）×0.3+2.8472×0.3+8.8472×0.2=1.2972元。
您可能感興趣的試題- 1 【綜合題（主觀）】投資者甲以當(dāng)前市價(jià)購入1股D股票,同時(shí)購入D股票的1份看跌期權(quán),判斷甲采取的是哪種投資策略,并計(jì)算該投資組合的預(yù)期收益。
- 2 【綜合題（主觀）】若乙投資人購入1股A公司的股票,購入時(shí)價(jià)格52元;同時(shí)出售該股票的1份看漲期權(quán),判斷該乙投資人采取的是哪種投資策略,并確定該投資人的預(yù)期投資組合收益為多少?
- 3 【計(jì)算分析題】某投資者同時(shí)購入甲股票的1份看跌期權(quán)和1份看漲期權(quán)，判斷采取的是哪種投資策略，并計(jì)算該投資組合的預(yù)期收益。
- 4 【計(jì)算分析題】若乙投資人購入1股A公司的股票，購入時(shí)價(jià)格52元；同時(shí)出售該股票的1份看漲期權(quán)，判斷該乙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合收益為多少？
- 5 【計(jì)算分析題】投資者甲以當(dāng)前市價(jià)購入1股D股票，同時(shí)購入D股票的1份看跌期權(quán)，判斷甲采取的是哪種投資策略，并計(jì)算該投資組合的預(yù)期收益。
- 6 【計(jì)算分析題】若甲投資人購入1股A公司的股票，購入時(shí)價(jià)格52元；同時(shí)購入該股票的1份看跌期權(quán)，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
- 7 【計(jì)算分析題】若乙投資人購入1股A公司的股票，購入時(shí)價(jià)格52元；同時(shí)出售該股票的1份看漲期權(quán)，判斷乙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
- 8 【計(jì)算分析題】投資者以當(dāng)前市價(jià)購入1股甲股票和1份以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看跌期權(quán)，指出該期權(quán)投資策略的類型并計(jì)算投資組合的預(yù)期收益。注：看跌期權(quán)價(jià)格參照第（2）問的計(jì)算結(jié)果。
- 9 【計(jì)算分析題】投資者以當(dāng)前市價(jià)購入1股甲股票，同時(shí)出售1份以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，指出該期權(quán)投資策略的類型并計(jì)算投資組合的預(yù)期收益。注：看漲期權(quán)價(jià)格參照第（1）問的計(jì)算結(jié)果。
- 10 【綜合題（主觀）】投資者以當(dāng)前市價(jià)購入1股甲股票，同時(shí)出售1份以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，指出該期權(quán)投資策略的類型并計(jì)算投資組合的預(yù)期收益（看漲期權(quán)價(jià)格參照第（1）問的計(jì)算結(jié)果）。
熱門試題換一換
- 下列關(guān)于稅收法律說法中，不正確的是()。
- 甲乙雙方簽訂一份倉儲(chǔ)保管合同，合同上注明貨物金額500萬元，保管費(fèi)用10萬元。甲乙雙方共應(yīng)繳納印花稅（ ）。
- 企業(yè)生產(chǎn)的下列消費(fèi)品，無需繳納消費(fèi)稅的是（ ）。
- 根據(jù)公司法律制度的規(guī)定,下列有關(guān)股份有限公司監(jiān)事會(huì)的表述中,正確的是()。
- 下列情形中,很可能表明有損注冊(cè)會(huì)計(jì)師良好職業(yè)行為的有()。
- 根據(jù)資料（1），判斷甲公司對(duì)丙公司企業(yè)合并所屬類型，簡(jiǎn)要說明理由。
- 計(jì)算直接材料價(jià)格差異和用量差異；
億題庫—讓考試變得更簡(jiǎn)單
已有600萬用戶下載
V79Vd