- 判斷題股指期權(quán)定價中，股票的分紅基本都不影響期權(quán)的價格。（）
- A 、正確
- B 、錯誤
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參考答案【正確答案：B】
現(xiàn)實中，在期權(quán)有效期限內(nèi)，單個或少數(shù)成分股分紅基本不影響歐式期權(quán)價格，但多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
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- 10 【單選題】股指期貨的分紅套利是應(yīng)用股指期貨對未來指數(shù)分紅率的定價錯誤進行套利，實際屬于（）。
- A 、跨期套利
- B 、跨市套利
- C 、套期保值
- D 、期現(xiàn)套利
熱門試題換一換
- 適合進行牛市套利的商品是( )。
- 管理長期資產(chǎn)組合時，投資者一般采用的策略不包括（）。
- 對于商品期貨來說，確定期貨合約交易單位的大小應(yīng)該考慮（）。
- 公司制期貨交易所的總經(jīng)理是由（）聘任。
- 證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的，保存有關(guān)介紹業(yè)務(wù)的憑證合同等資料的期限不少于（）年。
- 國債期貨價格分析通常需要考慮（）等因素。
- 首席風(fēng)險官發(fā)現(xiàn)期貨公司有下列（ ）違法違規(guī)行為的，應(yīng)當(dāng)立即向公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報告，并向公司董事會和監(jiān)事會報告。
- 非結(jié)算會員委托全面結(jié)算會員結(jié)算，非結(jié)算會員下達的交易指令應(yīng)當(dāng)經(jīng)全面結(jié)算會員期貨公司審查或者驗證后才能進入期貨交易所。（）
- 王某曾于2015年7月在甲期貨公司從事過期貨交易。2016年6月，經(jīng)人介紹，乙期貨公司與王某簽訂期貨經(jīng)紀合同，經(jīng)辦人員向王某出示期貨交易風(fēng)險說明書，但未讓其簽字確認，2016年8月，王某在乙期貨公司進行期貨交易，累計虧損20萬元 。對于王某損失，下列表述正確的是（）。
- 金融機構(gòu)風(fēng)險度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點包括（）。
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