期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 多選題 關于波動率及其應用，以下描述正確的有（）。
  • A 、利用期貨價格的波動性和成交持倉量的關系可判斷行情走勢
  • B 、構造投資組合的過程中，一般選用波動率小的品種 
  • C 、可以利用期貨價格波動率的均值回復性進行行情研判
  • D 、可以利用波動率指數(shù)對多個品種的影響進行投資決策

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參考答案

【正確答案：A,C,D】

波動性在金融衍生品的定價、交易策略以及風險控制中扮演著相當重要的角色：（1）結合期貨價格的波動率和成交持倉量的關系，可以判斷行情的走勢。（2）利用期貨價格的波動率的均值回復性，可以進行行情研判。（3）利用波動率指數(shù)對多個品種的影響，可以進行投資決策。選項ACD正確；

選項B，在構造投資組合過程中，會考慮選擇加入合適的品種。波動率大意味著機會多，收益也越高，因此，需要對商品的期貨價格波動率進行一些統(tǒng)計分析和比較，盡量選擇波動率大的品種進行交易。

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