- 組合型選擇題 資本市場(chǎng)線(CML)是以預(yù)期收益和標(biāo)準(zhǔn)差為坐標(biāo)軸的平面上，表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的最優(yōu)組合與一種無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)再組合的組合線。下列各項(xiàng)中屬于資本市場(chǎng)線方程中的參數(shù)是（）。 Ⅰ.市場(chǎng)組合的期望收益率 Ⅱ.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 Ⅲ.市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差 Ⅳ.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間的協(xié)方差
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅱ、 Ⅲ 、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 、Ⅳ
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參考答案【正確答案：A】
選項(xiàng)A符合題意：資本市場(chǎng)線（CML）方程如下：
。其中，E(Rp)為有效組合P的期望收益率；σp為有效組合P的標(biāo)準(zhǔn)差；E(Rm)為市場(chǎng)組合m的期望收益率；
為市場(chǎng)組合M的標(biāo)準(zhǔn)差；Rf為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券收益率。
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- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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熱門(mén)試題換一換
- 下列關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券價(jià)值的說(shuō)法正確的是（）。Ⅰ.轉(zhuǎn)股期限越長(zhǎng)，轉(zhuǎn)股的期權(quán)價(jià)值越大，可轉(zhuǎn)換公司債券的價(jià)值越高Ⅱ.股票波動(dòng)率越大，期權(quán)價(jià)值越大，可轉(zhuǎn)換公司債券的價(jià)值越高Ⅲ.轉(zhuǎn)股價(jià)格越高，期權(quán)價(jià)值越大，可轉(zhuǎn)換公司債券的價(jià)值越高Ⅳ.回售期限越長(zhǎng)，回售的期權(quán)價(jià)值越大，可轉(zhuǎn)換公司債券的價(jià)值越高
- 下列關(guān)于經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)制作證券研究報(bào)告時(shí)的要求，說(shuō)法不正確的是（）。
- 證券投資顧問(wèn)向客戶(hù)提供投資建議，應(yīng)當(dāng)具有合理的依據(jù)。投資建議的依據(jù)不包括（）
- 出于（）的目的，可以買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)。 Ⅰ.獲取價(jià)差 Ⅱ.產(chǎn)生杠桿作用 Ⅲ.限制風(fēng)險(xiǎn) Ⅳ.立即獲得權(quán)利金
- 以下非公開(kāi)發(fā)行公司債券的主體，可以自行銷(xiāo)售的有（）。Ⅰ.取得證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格的證券公司Ⅱ.中國(guó)證券金融股份有限公司Ⅲ.僅有證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格的證券公司Ⅳ.證券投資咨詢(xún)公司
- 以下違約概率和違約頻率說(shuō)法中，正確的有（）。Ⅰ.違約概率即通常所稱(chēng)的違約損失的概率Ⅱ.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念Ⅲ.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的Ⅳ.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)Ⅴ.違約頻率可作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)
- 認(rèn)股權(quán)證甲的理論價(jià)值是15元，而認(rèn)股權(quán)證乙的理論價(jià)值是10元，則下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）。 Ⅰ.甲的市場(chǎng)價(jià)值一定高于乙的市場(chǎng)價(jià)值 Ⅱ.甲的認(rèn)股價(jià)格一定高于乙的認(rèn)股價(jià)格 Ⅲ.甲的市場(chǎng)溢價(jià)一定高于乙的市場(chǎng)溢價(jià) Ⅳ.甲的風(fēng)險(xiǎn)程度低于乙的風(fēng)險(xiǎn)程度
- 某公司想運(yùn)用滬深300股票指數(shù)期貨合約來(lái)對(duì)沖價(jià)值1000萬(wàn)元的股票組合，假設(shè)股指期貨價(jià)格為3800點(diǎn)，該組合的β值為1.3，應(yīng)賣(mài)出的股指期貨合約數(shù)目為（）。
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