- 客觀案例題 某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略（即買(mǎi)入1單位
，賣(mài)出1單位
），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是（）。 
- A 、0.00073
- B 、0.0073
- C 、0.073
- D 、0.73
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參考答案【正確答案：A】
此題中，由于只涉及市場(chǎng)利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，因此無(wú)需考慮其他希臘字母。組合的Rho=12.6-11.87=0.73，表明組合的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露為0.73，因此組合的理論價(jià)值變動(dòng)為：
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若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是（）。 - A 、0.073
- B 、0.00073
- C 、0.73
- D 、0.0062
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- A 、0.00073
- B 、0.0073
- C 、0.073
- D 、0.73
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- A 、0.00073
- B 、0.0073
- C 、0.073
- D 、0.73
- 4 【單選題】某投資者以資產(chǎn)S作為標(biāo)的，構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略（即買(mǎi)入1單位C1，賣(mài)出1單位C2），具體信息如下表。
若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是（）。 - A 、0.073
- B 、0.0073
- C 、0.73
- D 、0.0062
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- A 、0.00073
- B 、0.0073
- C 、0.073
- D 、0.73
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- A 、0.073
- B 、0.00073
- C 、0.73
- D 、0.0062
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- A 、0.00073
- B 、0.0073
- C 、0.073
- D 、0.73
- 8 【判斷題】賣(mài)出看漲期權(quán)規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)期貨多頭頭寸的風(fēng)險(xiǎn)。（）
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- A 、1
- B 、7
- C 、8
- D 、15
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- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
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- 該投資者買(mǎi)入1手6個(gè)月到期的滬深股指期貨合約，買(mǎi)入價(jià)3200.0點(diǎn)，同期滬深300指數(shù)點(diǎn)位為3300.0點(diǎn)，到期時(shí)滬深300指數(shù)收盤(pán)價(jià)為3500.0點(diǎn)，當(dāng)天股指期貨交割結(jié)算價(jià)3498.50點(diǎn)。與按指數(shù)構(gòu)成比例來(lái)配置同樣市值的成分股相比，該投資者的超額收益約為（）萬(wàn)元。(不考慮手續(xù)費(fèi)等交易費(fèi)用)
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