- 多選題某資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)發(fā)行掛鉤于上證50指數(shù)的理財(cái)產(chǎn)品，其收益率為1%+20%×max (指數(shù)收益率，10%)，該機(jī)構(gòu)發(fā)行這款產(chǎn)品后需對(duì)沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，合理的做法是（）。
- A 、買入適當(dāng)頭寸的50ETF認(rèn)購(gòu)期權(quán)
- B 、買入適當(dāng)頭寸的上證50股指期貨
- C 、賣出適當(dāng)頭寸的50ETF認(rèn)購(gòu)期權(quán)
- D 、賣出適當(dāng)頭寸的上證50股指期貨
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參考答案【正確答案：A,B】
該理財(cái)產(chǎn)品的收益率和上證50指數(shù)收益率掛鉤，當(dāng)指數(shù)收益率高于10%時(shí)，理財(cái)產(chǎn)品收益率為（1%+20%×指數(shù)收益率）；當(dāng)指數(shù)收益率低于10%時(shí)，理財(cái)產(chǎn)品收益率為3%，因此該機(jī)構(gòu)要對(duì)沖的是上證50指數(shù)上漲的風(fēng)險(xiǎn)。該機(jī)構(gòu)可通過(guò)買入看漲期權(quán)或股指期貨來(lái)建立盈虧平衡機(jī)制，從而對(duì)沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)AB正確。
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