- 客觀案例題
題干：投資者構造牛市看漲價差組合，即買入一份以A股票為標的資產(chǎn)，行權價格為30元/股的看漲期權，期權價格8元/股，同時賣出一份相同標的、相同期限、行權價格為40元/股的看漲期權，期權價格為0.5元/股，標的A股票當前價格為35元/股，期權的合約規(guī)模為100股/份，據(jù)此回答以下問題。
題目：該投資者構造該組合策略，凈支出為（）元。 - A 、4250
- B 、750
- C 、4350
- D 、850
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參考答案【正確答案：B】
該投資者買入一份看漲期權的支出為：8×100=800元；賣出一份看漲期權的收入為：0.5×100=50元；則該投資者的期權凈支出為：（8-0.5）×100=750元。
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