- 多選題2019年5月底，某基金經(jīng)理預期未來兩周股票市場將大跌，計劃運用股指期貨進行套期保值操作。滬深300股指期貨的相關系數(shù)是0.9，中證500股指期貨的相關系數(shù)為0.6，上證50股指期貨的相關系數(shù)為0.86。均有6月7月9月和12月期貨合約，下列說法正確的是（）。
- A 、進行股指期貨合約的價值應當相同
- B 、賣出股指期貨合約
- C 、選擇滬深300股指期貨
- D 、選擇6月合約
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參考答案【正確答案：A,B,C,D】
基金經(jīng)理擔心股市大盤下跌而影響股票組合的收益，應進行股指期貨賣出套期保值。進行套期保值的合約價值應當相同。用選擇與標的資產(chǎn)高度相關的期貨進行保值，因此選擇滬深300股指期貨。5月底后的兩周時間，因此選擇6月合約。
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