- 客觀案例題 假定市場(chǎng)利率為5%，股票紅利率2%，8月1日，瀘深300指數(shù)為3500點(diǎn)，9月份和12月份滬深300股指期貨合約的理論價(jià)差為（）點(diǎn)。
- A 、26.25
- B 、61.25
- C 、43.75
- D 、35
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參考答案【正確答案：A】
股指期貨理論價(jià)格的計(jì)算公式為：F（t，T）=S（t）[1+（r-d）·（T-t）/365]
9月和12月理論價(jià)差為：12月F（t，T）-9月F（t，T）= S（t）[1+（r-d）·4/12]- S（t）[1+（r-d）·1/12]= S（t）·（r-d）·3/12=3500×（5%-2%）×3/12=26.25點(diǎn)。
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