- 單選題下列關(guān)于蝶式套利的說法，不正確的是( )。
- A 、蝶式套利由共享居中交割月份的跨期套利組成
- B 、蝶式套利需同時下達(dá)三個指令，并同時對沖
- C 、蝶式套利理論上比普通的跨期套利風(fēng)險(xiǎn)和利潤都大
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參考答案【正確答案：C】
選項(xiàng)C說法不正確，蝶式套利理論上比普通的跨期套利風(fēng)險(xiǎn)和利潤都小。
蝶式套利的具體操作方法是：買入（或賣出）較近月份合約，同時賣出（或買入）居中月份合約，并買入（或賣出）較遠(yuǎn)月份合約，選項(xiàng)B正確；蝶式套利，居中月份合約的數(shù)量等于較近月份和較遠(yuǎn)月份合約數(shù)量之和，選項(xiàng)AD正確。
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