- 多選題在正向市場上，投資者預(yù)期近期合約價格的（）時，適合進行牛市套利。
- A 、上漲幅度小于遠期的上漲幅度
- B 、上漲幅度大于遠期的上漲幅度
- C 、下降幅度大于遠期的下跌幅度
- D 、下降幅度小于遠期的下跌幅度
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參考答案【正確答案：B,D】
考察牛市套利的定義。適合進行牛市套利的合約價格變動情況為：近月份合約價格上漲幅度大于遠月份合約價格的上漲幅度，或者較近月份合約價格下降幅度小于遠月份合約價格的下跌幅度。BD選項正確。
您可能感興趣的試題- 1 【多選題】投資者預(yù)期市場利率上升,其合理的判斷和操作策略是()
- A 、利率期貨價格將上漲
- B 、利率期貨價格將下降
- C 、適宜選擇多頭策略
- D 、適宜選擇空頭策略
- 2 【單選題】某投資者預(yù)計LME銅期貨近月合約與遠月合約的價差將會擴大，于是買入1手3月份LME期銅合約，同時賣出1手5月份LME期銅合約。過一段時間后價差果然擴大。該投資者將雙邊頭寸同時平倉。試問該投資者進行的是( )。
- A 、正向市場的牛市套利
- B 、正向市場的熊市套利
- C 、反向市場的牛市套利
- D 、反向市場的熊市套利
- 3 【多選題】在正向市場上，投資者預(yù)期近期合約價格的（）時，適合進行牛市套利。
- A 、上漲幅度小于遠期的上漲幅度
- B 、上漲幅度大于遠期的上漲幅度
- C 、下降幅度大于遠期的下跌幅度
- D 、下降幅度小于遠期的下跌幅度
- 4 【多選題】在正向市場上，投資者預(yù)期近期合約價格的（）時，適合進行牛市套利。
- A 、上漲幅度大于遠期的上漲幅度
- B 、上漲幅度小于遠期的上漲幅度
- C 、下降幅度小于遠期的下降幅度
- D 、下降幅度大于遠期的下降幅度
- 5 【單選題】某投資者預(yù)計LME銅期貨近月合約與遠月合約的價差將會擴大，于是買入1手3月份LME期銅合約，同時賣出1手5月份LME期銅合約。過一段時間后價差果然擴大。該投資者將雙邊頭寸同時平倉。試問該投資者進行的是( )。
- A 、正向市場的牛市套利
- B 、正向市場的熊市套利
- C 、反向市場的牛市套利
- D 、反向市場的熊市套利
- 6 【多選題】在正向市場上，如果投資者預(yù)期近期合約價格的（），適合進行熊市套利。
- A 、下降幅度小于較遠期合約價格的下降幅度
- B 、下降幅度大于較遠期合約價格的下降幅度
- C 、上升幅度小于較遠期合約價格的上升幅度
- D 、上升幅度大于較遠期合約價格的上升幅度
- 7 【多選題】某投資者在期貨市場上對某份期貨合約持看跌的態(tài)度，該投資者除了在期貨市場上做空以外，他還可以( )。
- A 、買進該期貨合約的看漲期權(quán)
- B 、賣出該期貨合約的看漲期權(quán)
- C 、買進該期權(quán)合約的看跌期權(quán)
- D 、賣出該期權(quán)合約的看跌期權(quán)
- 8 【單選題】某投資者預(yù)計LME銅期貨近月合約與遠月合約的價差將會擴大，于是買入1手3月份LME期銅合約，同時賣出1手5月份LME期銅合約。過一段時間后價差果然擴大。該投資者將雙邊頭寸同時平倉。試問該投資者進行的是( )。
- A 、正向市場的牛市套利
- B 、正向市場的熊市套利
- C 、反向市場的牛市套利
- D 、反向市場的熊市套利
- 9 【多選題】某投資者在期貨市場上對某份期貨合約持看跌的態(tài)度，該投資者除了在期貨市場上做空以外，他還可以( )。
- A 、買進該期貨合約的看漲期權(quán)
- B 、賣出該期貨合約的看漲期權(quán)
- C 、買進該期權(quán)合約的看跌期權(quán)
- D 、賣出該期權(quán)合約的看跌期權(quán)
- 10 【多選題】某投資者在期貨市場上對某份期貨合約持看跌的態(tài)度，該投資者除了在期貨市場上做空以外，他還可以( )。
- A 、買進該期貨合約的看漲期權(quán)
- B 、賣出該期貨合約的看漲期權(quán)
- C 、買進該期權(quán)合約的看跌期權(quán)
- D 、賣出該期權(quán)合約的看跌期權(quán)
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- 指數(shù)編制是指在（ ）前提下，通過各種方法把商品期貨合約連接起來，作為衡量商品期貨行情的標準。
- 介紹經(jīng)紀商（簡稱IB）這一稱呼來源于（），在國際上既可以是機構(gòu)，也可以是個人，但一般都以機構(gòu)的形式存在。
- （ ）、期貨交易所依法對首席風(fēng)險官進行自律管理。
- 某年大豆期貨交易活躍，某客戶在某期貨公司營業(yè)部開戶并存入5000萬元準備進行大豆期貨交易。由于某些原因該客戶一直沒有交易，營業(yè)部經(jīng)理王某擅自利用這些資金以自己名義買進了多手期貨合約。則王某違反的規(guī)定是（）。
- 某期貨公司期末凈資本為4200萬，凈資產(chǎn)為6000萬，負債為1000萬，風(fēng)險資本準備金為4000萬（不含客戶利益），則公司下列風(fēng)險監(jiān)管指標中，優(yōu)于預(yù)警標準的是（）
- 若其他條件不變，（）將使原油期貨合約價格上升。
- 1 000 000美元面值的3個月期國債，按照8％的年貼現(xiàn)率發(fā)行，則其發(fā)行價為( )美元。
- 張某是甲期貨公司的客戶，在一次交易中，甲期貨公司錯誤執(zhí)行張某的交易指令，數(shù)量發(fā)生錯誤，張某不認可，下列說法正確的有（）。
- 下列屬于基差走弱的情景有（）。
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