期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 客觀案例題
    題干：某資產管理機構持有共26只藍籌股票，總市值1.2億元，當期資產組合相對初始凈值已經達到了1.3。為了避免資產組合凈值在年底前出現(xiàn)過度下滑，影響年終考核業(yè)績，資產組合管理人需要將資產組合的最低凈值基本鎖定在1.25水平。為了實現(xiàn)既定的風險管理目標，該資產組合管理人向一家投資銀行咨詢相應的產品。投資銀行為其設計了一款場外期權產品，主要條款如下表所示：[up/201611/9681f4cddba849c680b14919c9d8f00f.png]
    題目：該條款的合約基準價格定為（）比較合理。
  • A 、95.2
  • B 、96.2
  • C 、97.2
  • D 、98.2

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參考答案

【正確答案：B】

甲方要求通過保值操作使資產組合的最低凈值不低于1.25水平，相當于現(xiàn)有凈值1.3下跌幅度3.84%。對應到合約的標的指數(shù)上， 因為合約標的指數(shù)是甲方資產組合的完全復制，所以只有當指數(shù)下跌幅度也不超過3.84%時，才能滿足組合凈值不低于1.25這個目標。由此得出基準價格為：100×（1-3.84%）≈96.2點。選項B正確。

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