- 多選題關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易的描述，正確的是（ ）。
- A 、期貨投機(jī)者是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移者；而套期保值者自愿承擔(dān)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)的大小與其收益的多少有著內(nèi)在的聯(lián)系
- B 、期貨投機(jī)者一般不做現(xiàn)貨交易，幾乎不進(jìn)行實(shí)物交割，而套期保值交易則是以現(xiàn)貨和期貨兩個(gè)市場為對象
- C 、投機(jī)交易主要是利用期貨市場中的價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行買空賣空，從而獲得價(jià)差收益；套期保值交易是在現(xiàn)貨市場與期貨市場上同時(shí)運(yùn)作，以期達(dá)到兩個(gè)市場的盈利與虧損基本平衡
- D 、期貨投機(jī)交易是以較少資金獲取較大利潤為目的，不希望占用過多資金或支付較大費(fèi)用；套期保值交易的目的是利用期貨市場為現(xiàn)貨市場規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
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參考答案【正確答案：B,C,D】
投機(jī)交易是以投機(jī)者自愿承擔(dān)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)為前提進(jìn)行期貨投機(jī)交易，風(fēng)險(xiǎn)的大小與其收益的多少有著內(nèi)在的聯(lián)系；套期保值者是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移者。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】關(guān)于期貨投機(jī)和套期保值交易描述正確的是( )。
- A 、套期保值交易以較少資金賺取較大利潤為目的
- B 、兩者均同時(shí)以現(xiàn)貨和期貨兩個(gè)市場為對象
- C 、期貨投機(jī)交易通常以實(shí)物交割結(jié)束交易
- D 、期貨投機(jī)交易以獲取價(jià)差收益為目的
- 2 【多選題】下面關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值的描述，正確的是（）。
- A 、期貨投機(jī)交易主要以期貨市場為對象；套期保值交易以現(xiàn)貨和期貨兩個(gè)市場為對象
- B 、期貨投機(jī)是以較少資金獲取較大利潤為目的；套期保值的目的是利用期貨市場為現(xiàn)貨市場規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
- C 、投機(jī)交易主要是利用期貨市場中的價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行買空賣空，獲得價(jià)差收益；套期保值交易是在現(xiàn)貨市場和期貨市場上同時(shí)運(yùn)作，以期達(dá)到兩個(gè)市場的盈利與虧損基本平衡
- D 、投機(jī)者在交易時(shí)要承擔(dān)很大的風(fēng)險(xiǎn)；套期保值者是為了轉(zhuǎn)移或規(guī)避市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)較小
- 3 【多選題】期貨投機(jī)與套期保值交易的正確描述有（）。
- A 、投機(jī)者自愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，套期保值者轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
- B 、投機(jī)交易的目的是逐利，套期保值的目的是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
- C 、都以期貨市場為對象
- D 、都是利用期貨市場的價(jià)格波動(dòng)來實(shí)現(xiàn)目的
- 4 【多選題】關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易，描述正確的是（）。
- A 、期貨投機(jī)主要以期貨市場為對象，而套期保值交易則是以現(xiàn)貨和期貨兩個(gè)市場為對象。
- B 、期貨投機(jī)的目的是獲取價(jià)差收益，而套期保值的目的是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
- C 、期貨投機(jī)和套期保值都進(jìn)行大量的實(shí)物交割。
- D 、期貨投機(jī)自愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，套期保值者轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。
- 5 【多選題】關(guān)于期貨投機(jī)者與套期保值交易的描述，正確的有（）
- A 、期貨投機(jī)交易主要利用期貨價(jià)格波動(dòng)買空賣空，獲得價(jià)差收益
- B 、套期保值交易是利用期貨市場轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
- C 、套期保值交易在兩個(gè)相關(guān)期貨合約上進(jìn)行反向交易
- D 、套期保值者不承擔(dān)期貨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
- 6 【多選題】關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易的描述，正確的有（）。
- A 、投機(jī)者一般不做現(xiàn)貨交易，而套期保值則是以現(xiàn)貨和期貨兩個(gè)市場為對象
- B 、期貨投機(jī)和套期保值的目的相同，都是以獲得較大利益為目的的
- C 、期貨投機(jī)自愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，套期保值者轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
- D 、期貨投機(jī)和套期保值都進(jìn)行大量的實(shí)物交割
- 7 【多選題】關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易的描述，正確的是（ ）。
- A 、期貨投機(jī)者是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移者；而套期保值者自愿承擔(dān)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)的大小與其收益的多少有著內(nèi)在的聯(lián)系
- B 、期貨投機(jī)者一般不做現(xiàn)貨交易，幾乎不進(jìn)行實(shí)物交割，而套期保值交易則是以現(xiàn)貨和期貨兩個(gè)市場為對象
- C 、投機(jī)交易主要是利用期貨市場中的價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行買空賣空，從而獲得價(jià)差收益；套期保值交易是在現(xiàn)貨市場與期貨市場上同時(shí)運(yùn)作，以期達(dá)到兩個(gè)市場的盈利與虧損基本平衡
- D 、期貨投機(jī)交易是以較少資金獲取較大利潤為目的，不希望占用過多資金或支付較大費(fèi)用；套期保值交易的目的是利用期貨市場為現(xiàn)貨市場規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
- 8 【多選題】下面關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值的描述，正確的是（）。
- A 、套期保值者通常是為博取價(jià)差收益而承擔(dān)相應(yīng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，而投機(jī)者則是通過期貨市場轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
- B 、期貨投機(jī)是賺取價(jià)差收益為目的；套期保值的目的是利用期貨市場為現(xiàn)貨市場規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
- C 、投機(jī)交易主要是利用期貨市場中的價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行買空賣空，獲得價(jià)差收益；套期保值交易是在現(xiàn)貨市場和期貨市場上同時(shí)運(yùn)作，以期達(dá)到兩個(gè)市場的盈利與虧損基本平衡
- D 、投機(jī)者在交易時(shí)要承擔(dān)很大的風(fēng)險(xiǎn)；套期保值者是為了轉(zhuǎn)移或規(guī)避現(xiàn)貨市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)較小
- 9 【多選題】關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易，描述正確的是（）。
- A 、期貨投機(jī)主要以期貨市場為對象，而套期保值交易則是以現(xiàn)貨和期貨兩個(gè)市場為對象
- B 、期貨投機(jī)的目的是獲取價(jià)差收益，而套期保值的目的是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
- C 、期貨投機(jī)和套期保值都進(jìn)行大量的實(shí)物交割
- D 、期貨投機(jī)自愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，套期保值者轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
- 10 【多選題】關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易，描述正確的是( )。
- A 、期貨投機(jī)交易以轉(zhuǎn)移期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)為目的
- B 、期貨投機(jī)交易以較少資金獲取較大利潤為目的
- C 、套期保值交易在現(xiàn)貨與期貨市場上同時(shí)運(yùn)作
- D 、套期保值者在期貨市場上的交易頻率遠(yuǎn)高于期貨投機(jī)者
熱門試題換一換
- 采用（）方式來實(shí)現(xiàn)量化交易策略，主要基于宏觀基本面信息的研究。
- 下列期權(quán)屬于奇異期權(quán)的是（）。
- 某交易者以3485元∕噸的價(jià)格賣出某期貨合約100手（每手10噸），次日以3400元∕噸的價(jià)格買入平倉，如果單邊手續(xù)費(fèi)以10元∕手計(jì)，那么該交易者（）。
- 下列選項(xiàng)中，適用《期貨交易管理?xiàng)l例》的有（）。
- 假如合約到期時(shí)銅期貨價(jià)格上漲到70000元/噸，那么金融機(jī)構(gòu)將（）。
- 期貨公司的從業(yè)人員在本公司經(jīng)營范圍內(nèi)從事期貨交易行為產(chǎn)生的民事責(zé)任，由該從業(yè)人員承擔(dān)責(zé)任。
- 近期資本市場有不穩(wěn)定因素，預(yù)計(jì)未來一周市場的波動(dòng)性加強(qiáng)，但方向很難確定。因此投資者采用跨式期權(quán)組合投資策略，即買入具有相同期權(quán)價(jià)格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個(gè)單位，如表所示。若下周市場波動(dòng)率變?yōu)?0%，不考慮時(shí)間變化的影響，則該投資策略帶來的價(jià)值變動(dòng)是（）。
- 某大豆進(jìn)口商在5月即將從美國進(jìn)口大豆，為了防止價(jià)格上漲，2月10日該進(jìn)口商在CBOT買入40手執(zhí)行價(jià)格為660美分/蒲式耳，5月大豆期貨的看漲期權(quán)，權(quán)利金為10美分/蒲式耳，當(dāng)時(shí)CBOT 5月大豆的期貨價(jià)格為640美分/蒲式耳。當(dāng)期貨價(jià)格漲到（）美分/蒲式耳時(shí)，該進(jìn)口商的期權(quán)能達(dá)到盈虧平衡。
- 從投資者角度而言，股票收益互換可分為兩類，一類是將固定收益交換為股價(jià)表現(xiàn)掛鉤的浮動(dòng)收益，另一類是將持股收益交換為固定收益（）。
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