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參考答案
【正確答案：A】
已知X股票的期望報(bào)酬率為0.22，β值為1.3；Y股票的期望收益率為0.16，β值為0.9；利用X股票和Y股票的數(shù)據(jù)聯(lián)立方程：
0.22=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)報(bào)酬率+1.3×（市場(chǎng)組合報(bào)酬率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)報(bào)酬率）
0.16=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)報(bào)酬率+0.9×（市場(chǎng)組合報(bào)酬率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)報(bào)酬率）
可得：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)報(bào)酬率=0.025；市場(chǎng)組合報(bào)酬率=0.175；
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