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單選題假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，某股票的預(yù)期收益率為10%，β系數(shù)為2.5，如果市場(chǎng)預(yù)期的收益率為12%，市場(chǎng)的無風(fēng)險(xiǎn)利率為（）。
A 、13.33%
B 、12.57%
C 、14.59%
D 、10.67%

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參考答案

【正確答案：A】

根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，每一證券的期望收益率應(yīng)等于無風(fēng)險(xiǎn)利率加上該證券由β 系數(shù)測(cè)定的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。預(yù)期收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+β系數(shù)×（市場(chǎng)投資組合的預(yù)期收益率- 無風(fēng)險(xiǎn)收益率）。根據(jù)上式可知：10%=r+2.5×（12%-r），求得無風(fēng)險(xiǎn)利率r=13.33%。

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- B 、7%
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