- 組合型選擇題 下列關(guān)于久期分析說法正確的是（）。 Ⅰ.久期分析是衡量利率變動(dòng)對經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的方法之一 Ⅱ.采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) Ⅲ.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) Ⅳ.對于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確
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參考答案【正確答案：D】
選項(xiàng)D正確：如果在計(jì)算敏感性權(quán)重時(shí)對每一時(shí)段使用平均久期，即采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)（Ⅱ項(xiàng)說法錯(cuò)誤）。
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