- 客觀案例題
題干：假如一個(gè)投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨，股票組合的β值為1.20，股指期貨的β值為1.15，期貨的保證金為比率為12%。將90%的資金投資于股票，其余10%的資金做多股指期貨。
題目：一段時(shí)間后，如果滬深300指數(shù)上漲10%，那么該投資者的資產(chǎn)組合市值（）。 - A 、上漲20.4%
- B 、下跌20.4%
- C 、上漲18.6%
- D 、下跌18.6%
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參考答案【正確答案：A】
投資組合的總β為：0.90×1.20+0.1/12%×1.15=2.04；如果滬深300指數(shù)上漲10%，那么該投資者的資產(chǎn)組合市值就相當(dāng)于上漲20.4%，即2.04×10%=20.4%。
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