期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 單選題 股指期貨理論價(jià)格為2560點(diǎn),交易成本為20點(diǎn),當(dāng)股指期貨市場(chǎng)價(jià)格為()時(shí),存在套利機(jī)會(huì)。
  • A 、2540
  • B 、2560
  • C 、2550
  • D 、2590

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參考答案

【正確答案:D】

無套利區(qū)間是指考慮交易成本后,將期指理論價(jià)格分別向上移和向下移所形成的一個(gè)區(qū)間。該股指期貨的無套利區(qū)間為[2560-20,2560+20] ,即[2540,2580],無套利區(qū)間不存在套利機(jī)會(huì),因此只有當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格高于區(qū)間上界2580,或低于區(qū)間下界2540時(shí)才存在套利機(jī)會(huì)。選項(xiàng)D符合條件。

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