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參考答案
【正確答案:D】
無套利區(qū)間是指考慮交易成本后,將期指理論價(jià)格分別向上移和向下移所形成的一個(gè)區(qū)間。該股指期貨的無套利區(qū)間為[2560-20,2560+20] ,即[2540,2580],無套利區(qū)間不存在套利機(jī)會(huì),因此只有當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格高于區(qū)間上界2580,或低于區(qū)間下界2540時(shí)才存在套利機(jī)會(huì)。選項(xiàng)D符合條件。
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