證券從業(yè)資格
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首頁 證券從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 組合型選擇題 作為一種風險管理與控制方法，VaR方法的特點包括（）。 Ⅰ.考慮了不同組合的風險分散效應 Ⅱ.結合了杠桿效應和頭寸規(guī)模效應 Ⅲ.可以提供當前組合和市場風險因子波動特性方面的信息 Ⅳ.允許人們匯總和分解不同市場和不同工具的風險
  • A 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
  • B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
  • C 、Ⅱ、Ⅲ
  • D 、Ⅰ、Ⅳ

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參考答案

【正確答案：B】

選項B正確：VaR方法的特點除了選項中的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四點，還包括：
（1）可以用來簡單明了表示市場風險的大小，沒有任何技術色彩，沒有任何專業(yè)背景的投資者和管理者都可以通過VaR值對金融風險進行評判；
（2）可以事前計算風險，不像以往風險管理的方法都是在事后衡量風險大??；
（3）不僅能計算單個金融工具的風險，還能計算由多個金融工具組成的投資組合風險，這是傳統(tǒng)金融風險管理所不能做到的。

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