期貨從業(yè)資格
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首頁(yè) 期貨從業(yè)資格考試 題庫(kù) 正文
  • 客觀(guān)案例題 某機(jī)構(gòu)在3月5日投資購(gòu)入ABC三只股票，股價(jià)分別為20元、25元、50元。β系數(shù)分別為1.5、1.3、0.8，三只股票各投入資金100萬(wàn)元，則其股票組合的β系數(shù)為（）。
  • A 、0.9
  • B 、0.94
  • C 、1
  • D 、1.2

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參考答案

【正確答案：D】

股票組合的β系數(shù)=，X為資金占比。ABC三只股票各投資100萬(wàn)，則總共為300萬(wàn)，各自分別的占比為100/300=1/3。

股票組合的β=1.5×1/3+1.3×1/3+0.8×1/3=1.2。

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