期貨從業(yè)資格
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首頁(yè) 期貨從業(yè)資格考試 題庫(kù) 正文
  • 單選題 適合計(jì)算VaR置信水平的是（）。
  • A 、60%
  • B 、40%
  • C 、95%
  • D 、5%

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參考答案

【正確答案：C】

在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是指在一定置信水平α%下，某金融資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的價(jià)值在未來(lái)特定時(shí)期（N天）可能的最大損失。較大的置信水平意味著較高的風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度，希望能夠得到把握較大的預(yù)測(cè)結(jié)果。

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