期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 單選題 如果某證券組合β值為1.5，若與該證券組合關(guān)系密切的指數(shù)的風(fēng)險溢價水平為10%，則該證券組合的風(fēng)險溢價水平是（）。
  • A 、5%
  • B 、15%
  • C 、50%
  • D 、85%

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參考答案

【正確答案：B】

β=股票或股票組合的價值變化/指數(shù)的價值變化。證券市場線的表達式：E(ri)-rf=[e(rm)-rf]×βi。其中，[E(ri)-rf]是證券的風(fēng)險溢價水平，[e(rm)-rf]是市場投資組合的風(fēng)險溢價水平。E(ri)-rf=10%×1.5=15%。選項B正確。

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