- 客觀案例題
題干：某款理財產(chǎn)品的基本特征如下表所示：根據(jù)以上信息，回答以下問題。
題目：假設(shè)產(chǎn)品發(fā)行時中證500指數(shù)點位是8000點，產(chǎn)品中的期權(quán)的Delta的絕對值等于0.46，則當指數(shù)上漲1個指數(shù)點時，期權(quán)頭寸的價值變化是（）萬元。 - A 、增加5.75
- B 、減少5.75
- C 、增加46
- D 、減少46
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參考答案【正確答案：A】
期權(quán)的頭寸為：100萬×1000/S0=100萬×1000/8000=12.5萬元，指數(shù)上漲1點，看漲期權(quán)價值也會上漲：12.5萬×0.46×1=5.75萬元。
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- B 、3104和3424
- C 、2976和3424
- D 、2976和3104
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- A 、增加5.75
- B 、減少5.75
- C 、增加46
- D 、減少46
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- A 、2500
- B 、2000
- C 、2500和3000
- D 、2000和2500
- 4 【客觀案例題】假設(shè)產(chǎn)品發(fā)行時中證500指數(shù)點位是8000點，產(chǎn)品中的期權(quán)的Delta的絕對值等于0.46，則當指數(shù)上漲1個指數(shù)點時，期權(quán)頭寸的價值變化是（）萬元。
- A 、增加5.75
- B 、減少5.75
- C 、增加46
- D 、減少46
- 5 【客觀案例題】假設(shè)產(chǎn)品發(fā)行時指數(shù)的點位是2500點，則產(chǎn)品中所含期權(quán)的行權(quán)價是（）點。
- A 、2500
- B 、2000
- C 、2500和3000
- D 、2000和2500
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- A 、增加1.12
- B 、減少1.12
- C 、增加28
- D 、減少28
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- A 、增加5.75
- B 、減少5.75
- C 、增加46
- D 、減少46
- 8 【客觀案例題】假設(shè)產(chǎn)品發(fā)行時指數(shù)的點位是2500點，則產(chǎn)品中所含期權(quán)的行權(quán)價是（）點。
- A 、2500
- B 、2000
- C 、2500和3000
- D 、2000和2500
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- A 、2500
- B 、2000
- C 、2500和3000
- D 、2000和2500
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- A 、增加5.75
- B 、減少5.75
- C 、增加46
- D 、減少46
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