- 客觀案例題某投資者以2美元/股的價格賣出執(zhí)行價格為105美元/股的看漲期權，到期時該股票價格為106美元/股，則該投資者盈虧為（）。(交易單位100股，不考慮成本費用)
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參考答案【正確答案：C】
賣出看漲期權，當標的資產上漲大于執(zhí)行價格時，期權買方會要求行權。賣出看漲期權履約損益=執(zhí)行價格-標的資產價格+權利金=（105-106+2）×100=100元
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- 在我國，4月15日，某交易者賣出10手7月黃金期貨合約同事買入10手8月黃金期貨合約，價格分別為156.05元/克和155.00元/克。5月5日，該交易者對上述合約全部對沖平倉，7月和8月合約平倉的價格分別為156.70元/克和156.05元/克。該交易者盈虧狀況是（ ）元。（不計手續(xù)費等費用）
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- 某外地期貨公司欲在上海發(fā)展業(yè)務，委派王某任上海業(yè)務部經理。王某創(chuàng)業(yè)一段時間后，感到開展業(yè)務艱難，于是憑借期貨公司經理的身份，引誘許多客戶與其個人簽署了“委托理財協(xié)議”，由其封閉運作一年，承諾保底和高額回報。王某又代客戶簽字，辦理了與期貨公司的開戶手續(xù)，公司為客戶出具了保證金收據(jù)。半年以后，交易狀況并不好，王某便將這些客戶剩余的資金提走，逃之夭夭?？蛻粼诜忾]期滿之后，發(fā)現(xiàn)這個情況，紛紛找期貨公司要錢。下列說法正確的是（）。
- 敏感性分析可以完全度量風險因子對標的資產價格的非線性影響。（）
- 套期保值的本質是“風險對沖”，以降低風險對企業(yè)經營活動的影響，實現(xiàn)其穩(wěn)健經營。（）
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