期貨從業(yè)資格
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首頁(yè) 期貨從業(yè)資格考試 題庫(kù) 正文
  • 客觀案例題
    題干：某投資者持有5個(gè)單位Delta=0.8的看漲期權(quán)和4個(gè)單位Delta--0.5的看跌期權(quán)，期權(quán)的標(biāo)的相同。
    題目：若預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌，則該投資者持有的組合價(jià)值將（ ）。
  • A 、面臨下跌風(fēng)險(xiǎn)
  • B 、沒(méi)有下跌風(fēng)險(xiǎn)
  • C 、會(huì)出現(xiàn)增值
  • D 、保持不變

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參考答案

【正確答案：A】

該組合Delta =5×0.8 +4 × ( -0.5) =2，因此，資產(chǎn)下跌將導(dǎo)致組合價(jià)值下跌。

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